1. פארשטאנד וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס
וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז, אַ ינטאַגראַל טייל פון טריידינג, זענען סטאַטיסטיש מיטלען וואָס פאָרויסזאָגן פּרייַז ענדערונגען אין אַ פינאַנציעל מאַרק. Traders נוצן די ינדאַקייטערז צו פֿאַרשטיין מאַרק טרענדס און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז. דער באַגריף פון וואַלאַטילאַטי איז אָפט מיסאַנדערסטוד, אָבער זיין וויכטיקייט קענען ניט זיין אָוווערסטייטיד. דאָס איז דער גראַד פון ווערייישאַן פון אַ טריידינג פּרייַז סעריע איבער צייַט, טיפּיקלי געמאסטן דורך די נאָרמאַל דיווייישאַן פון לאָגאַריטהמיק קערט.
היסטאָריש וואַלאַטילאַטי, אויך באקאנט ווי סטאַטיסטיש וואַלאַטילאַטי, איז איינער אַזאַ גראדן. עס מעסטן די ענדערונגען פון אַ אַנדערלייינג אַסעט איבער צייַט און גיט אַ קאָרעוו מאָס פון ריזיקירן. Traders אָפט נוצן היסטארישע וואַלאַטילאַטי צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי, מאכן עס אַ שליסל געצייַג אין זייער אַרסענאַל.
ימפּלייד וואַלאַטילאַטי, אויף די אנדערע האַנט, איז אַ דינאַמיש מאָס פון וואַלאַטילאַטי אַז ענדערונגען מיט מאַרק סענטימענט. עס איז דערייווד פון די מאַרק פּרייַז פון אַ מאַרק tradeד דעריוואַט (ספּעציפיש אַן אָפּציע). ניט ענלעך היסטארישע וואַלאַטילאַטי, ימפּלייד וואַלאַטילאַטי איז נישט אַ אָפּשפּיגלונג פון פאַרגאַנגענהייט ענדערונגען, אָבער אַ פּרויעקציע פון צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי.
די וואַלאַטילאַטי אינדעקס (וויקס) איז אן אנדער פאָלקס וואַלאַטילאַטי גראדן. אָפט ריפערד צו ווי די 'מורא מאָס', עס מעסטן מאַרק ריזיקירן, מורא און דרוק איידער זיי זענען שפיגלט אין די אַנדערלייינג מארקפלעצער.
דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איז אַ וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס ריפלעקס דער גראַד פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי. עס איז נישט אַ דירעקטיאָנאַל גראדן, אלא עס גיט די גראַד פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי.
באַלינגער באַנדס, אן אנדער וויידלי געניצט וואַלאַטילאַטי גראדן, צונויפשטעלנ זיך פון אַ מיטל באַנד מיט צוויי ויסווייניקסט באַנדס. די ויסווייניקסט באַנדס זענען יוזשאַוואַלי שטעלן 2 נאָרמאַל דיווייישאַנז אויבן און אונטער די מיטל באַנד. Bollinger באַנדס יקספּאַנד און קאָנטראַקט מיט די וואַלאַטילאַטי פון פּרייסאַז.
פארשטאנד פון די וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז און ווי צו צולייגן זיי יפעקטיוולי קענען זייער פֿאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיע. אָבער, עס איז קריטיש צו געדענקען אַז קיין גראדן איז פולפּראָאָף. זיי זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים און סטראַטעגיעס פֿאַר בעסטער רעזולטאַטן.
1.1. דעפֿיניציע פון וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס
וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז זענען וויטאַל מכשירים אין דעם אַרסענאַל פון יעדער tradeר. זיי שפּילן אַ פּיוואַטאַל ראָלע אין ריווילינג די פּרייַז נאַטור פון אַ זיכערהייט, אַזוי זיי געבן traders צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז. יסענשאַלי, די ינדאַקייטערז צושטעלן אַ מאָס פון די קורס אין וואָס די פּרייַז פון אַ זיכערהייַט ינקריסיז אָדער דיקריסאַז פֿאַר אַ גאַנג פון קערט. וואָלאַטיליטי איז אַ קריטיש עלעמענט אין טריידינג, ווייַל עס גיידזשיז די מדרגה פון ריזיקירן ינוואַלווד.
די העכער די וואַלאַטילאַטי, די העכער די ריזיקירן, און דעריבער די פּאָטענציעל פֿאַר באַטייַטיק קערט - אָדער לאָססעס. קאָנווערסעלי, נידעריקער וואַלאַטילאַטי אָפט ינדיקייץ אַ ווייניקער ריזיקאַליש, אָבער אויך פּאַטענטשאַלי ווייניקער ריוואָרדינג מאַרק. וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז זענען, דעריבער, אַ ינטאַגראַל טייל פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס.
עס זענען עטלעכע טייפּס פון וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז, יעדער מיט זיין יינציק צוגאַנג און פּערספּעקטיוו. די אַרייַננעמען די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR), די באַלינגער באַנדס, און די קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (רסי). יעדער פון די ינדיקאַטאָרס גיט פאַרשידענע ינסייץ אין מאַרק וואַלאַטילאַטי, אַלאַוינג traders צו שנייַדער זייער סטראַטעגיעס צו די קראַנט מאַרק טנאָים.
דער ATR, פֿאַר בייַשפּיל, קאַלקיאַלייץ די דורכשניטלעך טריידינג קייט איבער אַ ספּעציפיש צייט, פּראַוויידינג אַ מאָס פון די קוילעלדיק וואַלאַטילאַטי. די Bollinger באַנדס, אויף די אנדערע האַנט, פּלאַנעווען צוויי נאָרמאַל דיווייישאַנז אַוועק פון אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך, אַזוי ינדאַקייטינג די מדרגה פון וואַלאַטילאַטי קאָרעוו צו די דורכשניטלעך פּרייַז. לעסאָף, די RSI מעסטן די גיכקייַט און ענדערונג פון פּרייַז מווומאַנץ, פּראַוויידינג אַ מאָמענטום-באזירט פּערספּעקטיוו אויף וואַלאַטילאַטי.
די וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז קענען זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט אָדער אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז, פּראַוויידינג traders מיט אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק. דורך מאַסטערינג די מכשירים, traders קענען יפעקטיוולי נאַוויגירן די אָפט טומאַלטשואַס וואסערן פון די פינאַנציעל מארקפלעצער, מאַקסאַמייזינג זייער פּאָטענציעל פֿאַר נוץ בשעת מינאַמייזינג ריזיקירן.
1.2. טייפּס פון וואַלאַטילאַטי
אין די דינאַמיש וועלט פון טריידינג, פארשטאנד וואַלאַטילאַטי איז ענלעך צו מאַסטערינג די דויפעק פון די מאַרק. עס זענען צוויי הויפּט טייפּס פון וואַלאַטילאַטי traders דאַרפֿן צו זיין באַקאַנט מיט: היסטאָריש וואַלאַטילאַטי (HV) און ימפּלייד וואַלאַטילאַטי (IV).
היסטאָריש וואַלאַטילאַטי, ווי דער נאָמען סאַגדזשעס, איז אַ מאָס פון מאַרק פלאַקטשויישאַנז איבער אַ ספּעסיפיעד צייַט אין דער פאַרגאַנגענהייט. עס איז קאַלקיאַלייטיד דורך דיטערמאַנינג די אַניווואַלייזד נאָרמאַל דיווייישאַן פון אַ לאַגער ס טעגלעך פּרייַז ענדערונגען. HV גיט אַן איבערבליק פון ווי פיל די פּרייַז פון אַ זיכערהייט איז דיוויייטיד פון זיין דורכשניטלעך פּרייַז tradeעס איז אַ געפיל פון די פּרייַז קייט פון דעם לאַגער. אָבער, עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג טוט נישט גאַראַנטירן צוקונפֿט רעזולטאַטן, אַזוי HV זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז פֿאַר אַ האָליסטיק מיינונג פון די מאַרק.
אויף די אנדערע האַנט, ימפּלייד וואַלאַטילאַטי איז אַ פאָרויס-קוקן מעטריק וואָס ריפלעקס די מאַרק ס דערוואַרטונג פון אַ זיכערהייט ס צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי. IV איז דערייווד פון אַן אָפּציע ס פּרייַז און ווייזט וואָס די מאַרק פּרידיקס וועגן אַ לאַגער ס פּאָטענציעל באַוועגונג. ניט ענלעך HV, IV איז נישט באזירט אויף היסטארישע דאַטן; אַנשטאָט, עס גיידזשיז מאַרק סענטימענט און אַנטיסאַפּייץ צוקונפֿט פּרייַז סווינגס. עס איז אַ וויטאַל געצייַג פֿאַר אָפּציעס traders, ספּעציעל ווען פּלאַנירונג סטראַטעגיעס אַרום פאַרדינסט מודעות אָדער אנדערע באַטייַטיק געשעענישן.
צווישן די צוויי טייפּס פון וואַלאַטילאַטי, traders קענען באַקומען אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון מאַרק דינאַמיק. דורך כאַרנאַסינג די ינסייץ פון ביידע HV און IV, זיי קענען מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז און אַפּטאַמייז זייער טריידינג סטראַטעגיעס.
2. Top וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס פֿאַר Traders
ווען נאַוואַגייטינג די טומאַלטשואַס סיז פון מאַרק טריידינג, די אַדעפּט tradeר ווייסט אַז פארשטאנד פון וואַלאַטילאַטי איז די שליסל צו בלייבן פלאָוט. צווישן די מיריאַד פון מכשירים בנימצא, צוויי שטיין אויס ווי די שפּיץ וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס: די באַלינגער באַנדס און די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR).
די באַלינגער באַנדס זענען אַ וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס קריייץ אַ באַנד פון דרייַ שורות - די מיטל שורה איז אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (SMA) און די ויסווייניקסט שורות זייַנען נאָרמאַל דיווייישאַן שורות. די יקערדיק ינטערפּריטיישאַן פון Bollinger באַנדס איז אַז די פּרייַז טענדז צו בלייבן אין דער אויבערשטער און נידעריקער באַנדס. שאַרף פּרייַז ענדערונגען טענד צו פאַלן נאָך די באַנדס פאַרשטייַפן, ווי וואַלאַטילאַטי לענסעס. ווען פּרייסאַז מאַך אַרויס די באַנדס, אַ קאַנטיניויישאַן פון דעם קראַנט גאַנג איז ימפּלייד.
די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR), אויף די אנדערע האַנט, איז אַ מאָס פון וואַלאַטילאַטי ינטראָודוסט דורך Welles Wilder אין זיין בוך, "ניו קאַנסעפּס אין טעכניש טריידינג סיסטעמען". דער אמת קייט גראדן איז דער גרעסטער פון די פאלגענדע: קראַנט הויך ווייניקער די קראַנט נידעריק, די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט הויך ווייניקער די פריערדיקע נאָענט, און די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט נידעריק ווייניקער די פריערדיקע נאָענט. די ATR איז אַ מאָווינג דורכשניטלעך פון די אמת ריינדזשאַז.
ביידע די ינדאַקייטערז צושטעלן ווערטפול ינסייט אין מאַרק וואַלאַטילאַטי, אָבער עס איז יקערדיק צו געדענקען אַז זיי טאָן ניט פאָרויסזאָגן ריכטונג, נאָר וואַלאַטילאַטי. זיי קענען זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז צו שאַפֿן אַ שטאַרק טריידינג סטראַטעגיע. צי איר זענט אַ אָנהייבער tradeנאָר אָנהייב אָדער אַ סיזאַנד פאַכמאַן פיין-טונינג דיין צוגאַנג, פארשטאנד און ניצן די שפּיץ וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס קענען זיין אַ שפּיל-טשאַנגער אין דיין טריידינג נסיעה.
2.1. דורכשניטלעך אמת קייט (ATR)
דעוועלאָפּעד דורך J. Welles Wilder, די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איז אַ טעכניש אַנאַליסיס גראדן אַז מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך דיקאַמפּאָוזינג די גאנצע קייט פון אַ אַסעט פּרייַז פֿאַר דעם פּעריאָד. ספּאַסיפיקלי, ATR איז אַ מאָס פון וואַלאַטילאַטי ינטראָודוסט דורך מאַרק דאַטן וואָס ינקלודז די אַסעט ס הויך, נידעריק און נאָענט פֿאַר דעם טאָג.
די ATR איז קאַלקיאַלייטיד דורך גענומען די מאַקסימום פון די פאלגענדע דריי מיטלען: די קראַנט הויך מינוס די קראַנט נידעריק; די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט הויך מינוס די פריערדיקע נאָענט; און די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט נידעריק מינוס די פריערדיקע נאָענט. דעם כעזשבן אופֿן קאַפּטשערז די וואַלאַטילאַטי פון גאַפּס און שיעור באוועגט אין די מאַרק.
ATR טוט נישט צושטעלן אַ דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל אָדער פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז ריכטונג, אַנשטאָט, עס פשוט קוואַנטאַפייז די גראַד פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי. פֿון אַ טריידינג פּערספּעקטיוו, הויך ATR וואַלועס אָנווייַזן הויך וואַלאַטילאַטי און קען זיין אַן אָנווייַז פון פּאַניק סעלינג אָדער פּאַניק בייינג. נידעריק ATR וואַלועס, אויף די אנדערע האַנט, פאָרשטעלן נידעריק וואַלאַטילאַטי און קענען אָנווייַזן ינוועסטער ינדיסיזשאַן אָדער מאַרק קאַנסאַלאַדיישאַן.
Traders אָפט נוצן די ATR צו מאַניואַלי רעכענען ווו צו שטעלן פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן פֿאַר tradeס. פֿאַר בייַשפּיל, אַ trader קען קלייַבן צו אַרייַן אַ trade אויב די פּרייַז מאָוועס מער ווי 1 ATR העכער די פריערדיקע נאָענט, און קען שטעלן אַ האַלטן אָנווער ביי 1 ATR אונטער די פּאָזיציע פּרייַז.
די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איז אַ ווערסאַטאַל געצייַג וואָס העלפּס traders צו מער גאָר פֿאַרשטיין די מאַרק קאָנטעקסט אין וואָס זיי זענען טריידינג. דורך פּראַוויידינג אַ פּינטלעך מאָס פון וואַלאַטילאַטי, עס ינייבאַלז traders צו מאַכן מער ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן זייער טריידינג סטראַטעגיעס.
2.2. באַלינגער באַנדס
אין דער וועלט פון טריידינג, באַלינגער באַנדס שטיין ווי אַ ביקאַן פון וואַלאַטילאַטי אָנווייַז. דעוועלאָפּעד דורך די לעדזשאַנדערי trader John Bollinger, דעם טעכניש אַנאַליסיס געצייַג איז אַ באַליבט צווישן traders פֿאַר זייַן פּאַשטעס נאָך סטרייקינג יפעקטיוונאַס. דער באַגריף הינטער Bollinger Bands איז סטרייטפאָרווערד. עס באשטייט פון אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (SMA) אַרום וואָס צוויי שורות, דער אויבערשטער און נידעריקער באַנדס, זענען ציען. די באַנדס זענען פּלאַטיד צוויי נאָרמאַל דיווייישאַנז אַוועק פון די SMA.
די שיינקייט פון Bollinger Bands ליגט אין זייער פיייקייט צו אַדאַפּט צו טשאַנגינג מאַרק טנאָים. ווען דער מאַרק איז רויק, די באַנדס קאָנטראַקט, סיגנאַלינג אַ צייַט פון נידעריק וואַלאַטילאַטי. קאָנווערסעלי, ווען די מאַרק איז וואַלאַטאַל, די באַנדס יקספּאַנד, געמעל אַ בילד פון הויך וואַלאַטילאַטי. די דינאַמיש נאַטור פון Bollinger באַנדס מאכט זיי אַ העכסט ווערסאַטאַל געצייַג, אָנווענדלעך אין פאַרשידן מאַרק טנאָים.
Traders נוצן Bollinger באַנדס אין פילע וועגן. איינער פאָלקס סטראַטעגיע איז די 'Bollinger Bounce'. די סטראַטעגיע איז באזירט אויף דעם פּרינציפּ אַז פּרייַז טענדז צו צוריקקומען צו די מיטן פון די באַנדס. דעריבער, ווען די פּרייַז רירט די אויבערשטער באַנד, traders באַטראַכטן עס אָוווערבאָאָט און דערוואַרטן עס צו צוריקקומען צו די מיטל. סימילאַרלי, ווען די פּרייַז רירט די נידעריקער באַנד, עס איז געהאלטן אָוווערסאָלד, און אַ אָפּשפּרונג צוריק צו די מיטל באַנד איז אַנטיסאַפּייטיד.
אן אנדער באוווסטער סטראַטעגיע איז די 'Bollinger Squeeze'. די סטראַטעגיע קאַפּיטאַלייזיז די פּיריאַדז ווען די באַנדס זענען נאָענט צוזאַמען, ינדאַקייטינג נידעריק וואַלאַטילאַטי. א קוועטשן איז אָפט נאכגעגאנגען דורך אַ באַטייטיק פּרייַז באַוועגונג, אָדער ברייקאַוט. Traders וואַך פֿאַר די סקוויזיז און דעמאָלט שטעלן tradeס באזירט אויף דער ריכטונג פון די ברייקאַוט.
אָבער, ווי קיין אנדערע טריידינג געצייַג, Bollinger Bands זענען נישט ינפאַלאַבאַל. זיי זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז און אַנאַליסיס טעקניקס צו פאַרגרעסערן זייער יפעקטיוונאַס. פונדעסטוועגן, מיט זייער פיייקייט צו ידענטיפיצירן פּיריאַדז פון הויך און נידעריק וואַלאַטילאַטי און צושטעלן פּאָטענציעל פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן, Bollinger באַנדס האָבן ערנד זייער אָרט אין די מכשירים פון פילע געראָטן. traders.
2.3. רעלאַטיוו סטרענגטה אינדעקס (רסי)
צווישן די פּאַנטהעאָן פון וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס, די רעלאַטיווע סטרענגטה אינדעקס (RSI) איז הויך מיט זיין יינציק פיייקייט צו מעסטן די גיכקייַט און טוישן פון פּרייַז מווומאַנץ. באשאפן דורך J. Welles Wilder, די RSI איז אַ מאָמענטום אַסאַלייטער וואָס ריינדזשאַז צווישן 0 און 100, פּראַוויידינג traders מיט סיגנאַלז פון פּאָטענציעל אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָולד טנאָים אין די מאַרק.
די RSI איז קאַלקיאַלייטיד מיט די פאָרמולע: RSI = 100 - (100 / (1 + רס)), ווו רס (רעלאַטיווע סטרענגטה) איז די דורכשניטלעך געווינען צעטיילט דורך די דורכשניטלעך אָנווער איבער אַ ספּעסיפיעד צייַט. טראַדישאַנאַלי, אַ 14-טאָג צייט איז געניצט פֿאַר חשבונות, אָבער דאָס קענען זיין אַדזשאַסטיד צו פּאַסיק פאַרשידענע טריידינג סטראַטעגיעס.
ווי קענען traders נוצן די RSI? ווען די RSI יקסידז 70, עס ינדיקייץ אַז אַ זיכערהייט קען זיין אָוווערבאָט און קען זיין רעכט צו אַ פּרייַז קערעקשאַן. קאָנווערסעלי, אַ RSI אונטער 30 ימפּלייז אַז אַ זיכערהייט קען זיין אָוווערסאָלד, פּאַטענטשאַלי רעפּריזענטינג אַ בייינג געלעגנהייט. עטלעכע traders אויך קוקן פֿאַר 'RSI דיווערדזשאַנס' - ווען די פּרייַז פון אַ זיכערהייט מאכט נייַ כייז אָדער לאָוז, אָבער די RSI איז פיילינג צו טאָן דאָס. דעם דיווערדזשאַנס קענען זיין אַ שטאַרק סיגנאַל פון אַ פּאָטענציעל מאַרק מאַפּאָלע.
אין דער וועלט פון וואַלאַטילאַטי, די RSI אָפפערס אַ יינציק פּערספּעקטיוו. עס טוט ניט נאָר שפּור פּרייַז ענדערונגען, אָבער די גיכקייַט און מאַגנאַטוד פון די ענדערונגען. דאָס מאכט עס אַן ינוואַליאַבאַל געצייַג פֿאַר traders איר זוכט צו מאָס מאַרק סענטימענט און ידענטיפיצירן פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער.
אָבער, עס איז יקערדיק צו געדענקען אַז, ווי אַלע ינדאַקייטערז, די RSI איז נישט ינפאַלאַבאַל און זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים און אַנאַליסיס מעטהאָדס. עס איז אויך קריטיש צו פֿאַרשטיין אַז די RSI איז מער עפעקטיוו אין טרענדינג מארקפלעצער, ווי קעגן צו ריינדזשינג.
די RSI איז אַ שטאַרק וואַלאַטילאַטי גראדן, אָבער עס איז נישט אַ קריסטאַל פּילקע. עס איז אַ געצייַג וואָס, ווען געוויינט ריכטיק, קענען צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין מאַרק דינאַמיק און הילף traders מאַכן מער ינפאָרמד דיסיזשאַנז.
2.4. וואַלאַטילאַטי אינדעקס (VIX)
ווען עס קומט צו מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי, די וואַלאַטילאַטי אינדעקס (VIX) איז אָפט געהיילט ווי די גאָלד נאָרמאַל. דעוועלאָפּעד דורך די Chicago Board Options Exchange (CBOE), דעם שטאַרק געצייַג אָפפערס אַ פאַקטיש-צייט מאָמענטבילד פון ינוועסטער סענטימענט און מאַרק עקספּעקטיישאַנז. די VIX, אָפט דאַבד ווי דער 'מורא אינדעקס', מאַדזשיז די דייַגעס פון די מאַרק דורך קאַלקיאַלייטינג די ימפּלייד וואַלאַטילאַטי פון S&P 500 אינדעקס אָפּציעס.
אין עסאַנס, די VIX ריפלעקס די פּראָגנאָז פון די מאַרק פון 30-טאָג צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי. א הויך VIX ווערט סיגנאַלז אַ דערוואַרטונג פון העכער וואַלאַטילאַטי, אָפט פארבונדן מיט מאַרק אַנסערטאַנטי און פּאַניק, בשעת אַ נידעריק VIX סאַגדזשעסץ אַ רויק מאַרק מיט נידעריקער וואַלאַטילאַטי. עס איז כדאי צו באמערקן אַז די VIX איז מיטל-ריווערטינג, וואָס מיטל עס טענדז צו מאַך צוריק צו זיין לאַנג-טערמין דורכשניטלעך איבער צייַט.
פֿאַרשטיין די VIX קענען זיין אַ שפּיל-טשאַנגער פֿאַר traders. עס גיט ווערטפול ינסייץ אין פּאָטענציעל מאַרק שיפץ, העלפּינג traders צו סטרויערן זייער סטראַטעגיעס אַקאָרדינגלי. פֿאַר בייַשפּיל, אַ פּלוצעמדיק נאָגל אין די VIX קען זיין אַ סיגנאַל צו רעדוצירן ריזיקירן, בשעת אַ נידעריק VIX קען פֿאָרשלאָגן אַ געלעגנהייט צו נעמען מער ריזיקירן.
אָבער, ווי קיין גראדן, די VIX איז נישט ינפאַלאַבאַל און זאָל ניט זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט. עס איז יקערדיק צו פאַרבינדן די VIX מיט אנדערע ינדאַקייטערז און מאַרק אַנאַליסיס צו מאַכן געזונט-ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז. רעגאַרדלעסס, די VIX בלייבט אַ ינדיספּענסאַבאַל געצייַג אין די trader's kit, וואָס אָפפערס אַ יינציק פּערספּעקטיוו אויף מאַרק וואַלאַטילאַטי.
געדענקט, דער שליסל צו געראָטן טריידינג ליגט ניט בלויז אין פארשטאנד די קראַנט שטאַט פון די מאַרק, אָבער אויך אין אַנטיסאַפּייטינג זייַן צוקונפֿט מווומאַנץ. און אַז ס ווו די VIX קומט אין שפּיל - אַ פֿענצטער אין די מאַרק ס נשמה, ריווילינג זייַן דיפּאַסט פירז און האפענונגען.
3. טשאָאָסינג די רעכט וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָר
נאַוויגאַציע אין די טשאַפּי וואסערן פון די טריידינג וועלט ריקווייערז די רעכט מכשירים. איינער אַזאַ ינדיספּענסאַבאַל געצייַג איז די וואַלאַטילאַטי גראדן. ווען עס קומט צו קלייַבן די רעכט איינער, באַטראַכטונג פון דיין טריידינג סטראַטעגיע און מאַרק טנאָים איז העכסט.
באַלינגער באַנדס, פֿאַר בייַשפּיל, זענען אַ פאָלקס ברירה צווישן traders. די באַנדס ברייטאַן און שמאָל באזירט אויף מאַרק וואַלאַטילאַטי, פּראַוויידינג שליסל ינסייץ אין מעגלעך פּרייַז לעוועלס. זיי זענען דער הויפּט נוציק אין אַ ריינדזשינג מאַרק, העלפּינג traders ידענטיפיצירן פּאָטענציעל קויפן און פאַרקויפן פונקטן.
אן אנדער שטאַרק וואַלאַטילאַטי גראדן איז די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR). ניט ענלעך Bollinger Bands, ATR איז נישט אַ דירעקטיאָנאַל גראדן. עס פשוט מעסטן די גראַד פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי. עס איז גאָר נוציק אין באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס און איז פייווערד דורך טאָג traders פֿאַר זיין פיייקייט צו געבן אַ מאָמענטבילד פון טעגלעך פּרייַז קייט.
וואַלאַטילאַטי אינדעקס (VIX) איז אן אנדער שטאַרק געצייַג, אָפט ריפערד צו ווי די 'מורא מאָס'. דער גראדן מיטלען די מאַרק ס דערוואַרטונג פון 30-טאָג פאָרויס-קוקן וואַלאַטילאַטי. אין עסאַנס, עס גיט אַ מאָס פון מאַרק ריזיקירן און ינוועסטער סענטימענץ. עס איז אַ ויסגעצייכנט געצייַג פֿאַר קאַנטראַריאַן tradeרס וואס טרייוו אויף גיין קעגן די סטאַדע.
די קאָרעוו וואַלאַטילאַטי אינדעקס (RVI) איז אַ וואַלאַטילאַטי גראדן אַז מעסטן די ריכטונג פון וואַלאַטילאַטי. עס ניצט די נאָרמאַל דיווייישאַן פון פּרייַז ענדערונגען אין זיין כעזשבן, וואָס מאכט עס אַ גוט מאָס פון די שטאַרקייט פון די פּריוויילינג מאַרק גאַנג.
יעדער פון די ינדאַקייטערז האט זייַן סטרענגקטס און וויקנאַסאַז, און די ברירה דעפּענדס לאַרגעלי אויף דיין טריידינג סטיל און סטראַטעגיע. פארשטאנד די נואַנסיז פון די ינדאַקייטערז קענען באטייטיק פֿאַרבעסערן דיין טריידינג גוואַלד, העלפּינג איר צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז און פאַרמינערן ריסקס. געדענקט, וואַלאַטילאַטי איז ניט נאָר וועגן ריזיקירן, עס איז אויך וועגן אַפּערטונאַטיז. מיט די רעכט וואַלאַטילאַטי גראדן, איר קענען ווענדן מאַרק אַנסערטאַנטי אין רעוועכדיק trades.
3.1. סיבות צו באַטראַכטן
פארשטאנד פון וואַלאַטילאַטי איז אַ קריטיש אַספּעקט פון טריידינג און ינוועסטינג. עס איז אַ מאָס פון די גראַד פון ווערייישאַן אין אַ טריידינג פּרייַז סעריע איבער צייַט. ווען איר קלייַבן וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז, עס זענען עטלעכע שליסל סיבות צו באַטראַכטן.
פירסטלי, די טיפּ פון מאַרק איר 'רע טריידינג אין איז קריטיש. צי עס איז forex, סכוירע, אָדער סטאַקס, יעדער מאַרק האט זייַן אייגענע יינציק קעראַקטעריסטיקס און וואַלאַטילאַטי פּאַטערנז. דעריבער, די וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס אַרבעט בעסטער פֿאַר איין מאַרק קען נישט זיין ווי עפעקטיוו אין אנדערן.
טראַדינג סטראַטעגיע איז אן אנדער וויטאַל פאַקטאָר. עטלעכע סטראַטעגיעס טרייוו אויף הויך וואַלאַטילאַטי, בשעת אנדערע דאַרפן מער סטאַביל טנאָים. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר זענט אַ טאָג trader, איר קען בעסער וועלן אַ גראדן וואָס קענען געשווינד ריספּאַנד צו פּלוצעמדיק פּרייַז מווומאַנץ. אויף די אנדערע האַנט, אויב איר זענט אַ לאַנג-טערמין ינוועסטער, איר קען אַפּט פֿאַר אַ גראדן וואָס סמודאַנז אויס קורץ-טערמין פלאַקטשויישאַנז צו אַנטדעקן דעם ברייטערער גאַנג.
פערזענלעכע ריזיקירן טאָלעראַנץ אויך פיעסעס א ראלע. אויב איר 'רע אַווערס פון ריזיקירן, איר קען בעסער וועלן אַ גראדן וואָס העלפּס איר ויסמיידן וואַלאַטאַל פּיריאַדז. קאָנווערסעלי, אויב איר זענט באַקוועם מיט ריזיקירן, איר קען זוכן וואַלאַטילאַטי צו קאַפּאַטאַלייז אויף פּרייַז סווינגס.
סוף, די קאַמפּלעקסיטי און ינטערפּריטאַביליטי פון די גראדן זענען וויכטיק. עטלעכע וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז זענען פּשוט צו פֿאַרשטיין און נוצן, בשעת אנדערע דאַרפן אַ דיפּער פארשטאנד פון סטאַטיסטיש קאַנסעפּס. דיין ברירה וועט אָפענגען אויף דיין מדרגה פון עקספּערטיז און די צייט אין וואָס איר זענט גרייט צו ינוועסטירן וויסן און אַנאַליסיס.
געדענקט, קיין איין וואַלאַטילאַטי גראדן קענען צושטעלן אַ גאַנץ בילד. עס איז אָפט וווילטויק צו נוצן אַ קאָמבינאַציע פון ינדאַקייטערז צו באַקומען אַ מער האָליסטיק מיינונג פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. עקספּערימענט מיט פאַרשידענע ינדאַקייטערז און סעטטינגס, און אַדאַפּט דיין צוגאַנג באזירט אויף דיין אַבזערוויישאַנז און יקספּיריאַנסיז.
3.2. קאַמביינינג וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָרס
מאַסטערינג די קונסט פון קאַמביינינג וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז קענען באטייטיק פֿאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיע. דאָס איז אַ בקיעס וואָס ריקווייערז אַ שאַרף פארשטאנד פון מאַרק דינאַמיק און אַ ווילינגנאַס צו דעלוו אין די ינטראַקאַסיז פון פינאַנציעל אַנאַליסיס.
פֿאַר בייַשפּיל, באַטראַכטן די באַלינגער באַנדס און דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR). די צוויי ינדאַקייטערז פאָרשלאָגן יינציק פּערספּעקטיווז אויף מאַרק וואַלאַטילאַטי. Bollinger באַנדס הויכפּונקט נאָרמאַל דיווייישאַן לעוועלס פון אַ מאָווינג דורכשניטלעך, פּראַוויידינג אַ וויזשאַוואַל פאַרטרעטונג פון הויך און נידעריק וואַלאַטילאַטי פּיריאַדז. אויף די אנדערע האַנט, ATR מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך קאַלקיאַלייטינג די קייט צווישן הויך און נידעריק פּרייסאַז פֿאַר אַ געגעבן צייט.
אבער וואָס כאַפּאַנז ווען מיר צונויפגיסן די צוויי ינדאַקייטערז? דער רעזולטאַט איז אַ שטאַרק געצייַג וואָס אָפפערס אַ מער פולשטענדיק מיינונג פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. דעם פוסיאָן אַלאַוז traders צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ברייקאַוץ אָדער ריווערסאַלז דורך פּינפּוינטינג פּיריאַדז פון ינקריסינג וואַלאַטילאַטי, ווי ינדאַקייטיד דורך וויידאַנינג Bollinger באַנדס און אַ רייזינג ATR.
דערצו, ינטאַגרייטינג די רעלאַטיוו וואַלאַטילאַטי אינדעקס (RVI) אין דעם מישן, איר קענען מער ראַפינירן דיין וואַלאַטילאַטי אַנאַליסיס. די RVI, וואָס מעסטן די ריכטונג פון וואַלאַטילאַטי, קענען העלפֿן באַשטעטיקן סיגנאַלז פון די Bollinger באַנדס און ATR. פֿאַר בייַשפּיל, אַ הויך RVI ווערט קאַפּאַלד מיט וויידאַנינג Bollinger באַנדס און אַ רייזינג ATR קען סיגנאַל אַ שטאַרק אַרוף פּרייַז באַוועגונג.
אָבער, געדענקען אַז קיין גראדן איז ינפאַלאַבאַל. כל ינדיקאַטאָרס זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מאַרק אַנאַליסיס מכשירים און טעקניקס. קאַמביינינג וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז איז נישט אַ מאַגיש קויל, אָבער אַ ווערטפול דערצו צו אַ געזונט-ראַונדיד טריידינג סטראַטעגיע.
