בעסטער היסטאָריש וואַלאַטילטי ינדיקאַטאָר גייד

1. איבערבליק פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי ינדיקאַטאָר

1.1 וואָס איז היסטאָריש וואַלאַטילאַטי?

היסטארישע וואַלאַטילאַטי (HV) איז אַ סטאַטיסטיש מאָס פון די דיספּערשאַן פון קערט פֿאַר אַ זיכער זיכערהייט אָדער מאַרק אינדעקס איבער אַ ספּעציפיש צייט. יסענשאַלי, עס קוואַנטאַפייז ווי פיל די פּרייַז פון אַ אַסעט האט וועריד אין דער פאַרגאַנגענהייט. דעם מאָס איז אויסגעדריקט ווי אַ פּראָצענט און איז אָפט געניצט דורך traders און ינוועסטערז צו מאָס די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט אַ באַזונדער אַסעט.

1.2 וויכטיקייט אין פינאַנציעל מאַרקעץ

די באַטייַט פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי ליגט אין זיין פיייקייט צו צושטעלן ינסייץ אין די פאַרגאַנגענהייט פּרייַז מווומאַנץ פון אַ אַסעט, וואָס איז קריטיש פֿאַר ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז. הויך וואַלאַטילאַטי ינדיקייץ גרעסערע פּרייַז סווינגס און פּאַטענטשאַלי העכער ריזיקירן, בשעת נידעריק וואַלאַטילאַטי סאַגדזשעסץ מער סטאַביל און ווייניקער ריזיקאַליש פּרייַז מווומאַנץ.

1.3 ווי היסטאָריש וואַלאַטילאַטי דיפערז פון ימפּלייד וואַלאַטילאַטי

עס איז וויכטיק צו ויסטיילן היסטאָריש וואַלאַטילאַטי פון ימפּלייד וואַלאַטילאַטי (IV). בשעת HV קוקט אויף פאַרגאַנגענהייט פּרייז מווומאַנץ, IV איז פאָרויס-קוקן און ריפלעקס די עקספּעקטיישאַנז פון די מאַרק פֿאַר צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי, טיפּיקלי דערייווד פון אָפּציעס פּרייסינג. HV אָפפערס אַ פאַקטיש רעקאָרד פון פאַרגאַנגענהייט מאַרק נאַטור, כאָטש IV איז ספּעקולאַטיווע.

1.4 אַפּפּליקאַטיאָנס אין טריידינג און ינוועסמאַנט

Traders אָפט נוצן היסטאָריש וואַלאַטילאַטי צו אַססעסס צי די קראַנט פּרייַז פון אַ אַסעט איז הויך אָדער נידעריק קאַמפּערד מיט די פאַרגאַנגענהייט פלאַקטשויישאַנז. דעם אַסעסמאַנט קענען העלפֿן צו מאַכן דיסיזשאַנז וועגן פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן אין די מאַרק. ינוועסטערז קען נוצן HV צו סטרויערן די ריזיקירן ויסשטעלן פון זייער פּאָרטפעל, פּריפערינג אַסעץ מיט נידעריקער וואַלאַטילאַטי פֿאַר אַ מער קאָנסערוואַטיווע סטראַטעגיע.

1.5 טייפּס פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי

עס זענען עטלעכע טייפּס פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי, אַרייַנגערעכנט:

• קורץ-טערמין וואַלאַטילאַטי: טיפּיקאַללי קאַלקיאַלייטיד איבער פּיריאַדז ווי 10 אָדער 20 טעג.
• מיטל-טערמין וואַלאַטילאַטי: אָפט געמאסטן איבער 50 צו 60 טעג.
• לאנג-טערמין וואַלאַטילאַטי: אַנאַלייזד איבער מער פּיריאַדז, אַזאַ ווי 100 טעג אָדער מער.

יעדער טיפּ סערוועס אַנדערש טריידינג סטראַטעגיעס און ינוועסמאַנט כערייזאַנז.

1.6 אַדvantages און לימיטיישאַנז

Advantages:

• גיט אַ קלאָר היסטאָריש פּערספּעקטיוו פון מאַרק נאַטור.
• נוציק פֿאַר ביידע קורץ-טערמין traders און לאַנג-טערמין ינוועסטערז.
• העלפּס צו ידענטיפיצירן פּיריאַדז פון הויך ריזיקירן און פּאָטענציעל מאַרק ינסטאַביליטיז.

לימיטאַטיאָנס:

• פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג איז ניט שטענדיק ינדיקאַטיוו פון צוקונפֿט רעזולטאַטן.
• טוט נישט חשבון פֿאַר פּלוצעמדיק מאַרק געשעענישן אָדער ענדערונגען.
• קען זיין ווייניקער עפעקטיוו אין מארקפלעצער מיט סטראַקטשעראַל ענדערונגען.

2. קאַלקולאַטיאָן פּראָצעס פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי

דער כעזשבן פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי ינוואַלווז עטלעכע סטעפּס, בפֿרט ריוואַלווינג אַרום סטאַטיסטיש מיטלען. דער ציל איז צו קוואַנטיפיצירן די גראַד פון ווערייישאַן אין אַ זיכערהייט ס פּרייַז איבער אַ ספּעציפיש צייַט. דאָ איז אַ ברייקדאַון פון דעם פּראָצעס:

2.1 דאַטאַ קאַלעקשאַן

ערשטער, קלייַבן די היסטארישע פּרייַז דאַטן פון די זיכערהייט אָדער אינדעקס. די דאַטן זאָל אַרייַננעמען טעגלעך קלאָוזינג פּרייסאַז איבער די צייט פֿאַר וואָס איר ווילן צו רעכענען וואַלאַטילאַטי, טיפּיקלי 20, 50 אָדער 100 טריידינג טעג.

2.2 קאַלקיאַלייטינג טעגלעך רעטורנס

רעכענען די טעגלעך קערט, וואָס זענען די פּראָצענט ענדערונג אין פּרייַז פון איין טאָג צו דער ווייַטער. די פאָרמולע פֿאַר טעגלעך צוריקקומען איז:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 נאָרמאַל דעוויאַטיאָן קאַלקולאַטיאָן

ווייַטער, רעכענען די נאָרמאַל דיווייישאַן פון די טעגלעך קערט. דער נאָרמאַל דיווייישאַן איז אַ מאָס פון די סומע פון ​​ווערייישאַן אָדער דיספּערשאַן אין אַ גאַנג פון וואַלועס. א הויך נאָרמאַל דיווייישאַן ינדיקייץ גרעסער וואַלאַטילאַטי. ניצן די סטאַנדאַרט דעוויאַטיאָן פאָרמולע אָנווענדלעך פֿאַר דיין דאַטן שטעלן (מוסטער אָדער באַפעלקערונג).

2.4 אַניואַליזינג די וואַלאַטילאַטי

זינט טעגלעך קערט זענען געניצט, די קאַלקיאַלייטיד וואַלאַטילאַטי איז טעגלעך. צו אַניואַליזע עס (ד"ה צו קאָנווערט עס אין אַ יערלעך מאָס), מערן די נאָרמאַל דיווייישאַן מיט די קוואַדראַט וואָרצל פון די נומער פון טריידינג טעג אין אַ יאָר. די טיפּיש נומער געניצט איז 252, וואָס איז די דורכשניטלעך נומער פון טריידינג טעג אין אַ יאָר. אזוי, די פאָרמולע פֿאַר אַניווואַלייזד וואַלאַטילאַטי איז:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. אָפּטימאַל וואַלועס פֿאַר סעטאַפּ אין פאַרשידענע טימעפראַמעס

3.1 פארשטאנד די סעלעקציע פון ​​טיימפריים

סעלעקטינג די אָפּטימאַל צייט ראַם פֿאַר די היסטאָריש וואַלאַטילאַטי (HV) ינדיקאַטאָר איז קריטיש ווייַל עס גלייך ינפלואַנסיז די ינטערפּריטיישאַן און אַפּלאַקיישאַן פון די גראדן אין פאַרשידן טריידינג סטראַטעגיעס. פאַרשידענע צייט פראַמעס קענען צושטעלן ינסייץ אין קורץ-טערמין, מיטל-טערמין און לאַנג-טערמין וואַלאַטילאַטי טרענדס.

3.2 קורץ-טערמין טימעפראַמעס

• געדויער: טיפּיקאַללי ריינדזשאַז פון 10 צו 30 טעג.
• אַפּפּליקאַטיאָן: ידעאַל פֿאַר קורץ-טערמין traders ווי טאָג traders אָדער מאַך traders.
• קוואַליטעט: גיט אַ שנעל, אָפּרופיק מאָס פון די לעצטע מאַרק וואַלאַטילאַטי.
• אָפּטימאַל ווערט: א קירצער צייט, ווי 10 טעג, איז אָפט בילכער פֿאַר זייַן סענסיטיוויטי צו די לעצטע מאַרק מווומאַנץ.

3.3 מיטל-טערמין טימעפראַמעס

• געדויער: יוזשאַוואַלי צווישן 31 און 90 טעג.
• אַפּפּליקאַטיאָן: פּאַסיק פֿאַר traders מיט אַ מיטל-טערמין דערוואַרטונג, אַזאַ ווי שטעלע traders.
• קוואַליטעט: באַלאַנסעס ריספּאַנסיוונאַס מיט פעסטקייַט, און אָפפערס אַ מער ראַונדיד מיינונג פון מאַרק וואַלאַטילאַטי.
• אָפּטימאַל ווערט: א 60-טאָג צייט איז אַ פּראָסט ברירה, וואָס אָפפערס אַ באַלאַנסט מיינונג פון די לעצטע און אַ ביסל לאַנג-טערמין טרענדס.

3.4 לאנג-טערמין טימעפראַמעס

• געדויער: בכלל 91 טעג אָדער מער, אָפט 120-200 טעג.
• אַפּפּליקאַטיאָן: נוציק פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז פאָוקיסינג אויף ברייט מאַרק טרענדס.
• קוואַליטעט: ינדיקייץ די אַנדערלייינג גאַנג אין מאַרק וואַלאַטילאַטי איבער אַ עקסטענדעד צייט.
• אָפּטימאַל ווערט: א 120-טאָג אָדער 200-טאָג צייַט איז אָפט געניצט, פּראַוויידינג ינסייט אין מער-טערמין מאַרק וואַלאַטילאַטי דינאַמיק.

3.5 סיבות ינפלואַנסינג אָפּטימאַל טימעפראַמע סעלעקציע

• טריידינג סטראַטעגיע: די אויסדערוויילטע צייט ראַם זאָל ייַנרייען מיט די trader ס אָדער ינוועסטער ס סטראַטעגיע און צילן.
• מאַרק טנאָים: פאַרשידענע מאַרק פייזאַז (בוליש, בעריש, סיידווייז) קען דאַרפן אַדזשאַסטמאַנץ אין די אויסדערוויילטע צייט ראַם.
• אַסעט קעראַקטעריסטיקס: וואַלאַטילאַטי פּאַטערנז קענען בייַטן באטייטיק צווישן פאַרשידענע אַסעץ, וואָס דאַרף אַדזשאַסטמאַנץ אין די צייט ראַם.

4. ינטערפּריטיישאַן פון היסטאָריש וואַלאַטילאַטי

4.1 פֿאַרשטיין היסטאָריש וואַלאַטילאַטי רידינגז

ינטערפּרעטינג די היסטאָריש וואַלאַטילאַטי (HV) גראדן ינוואַלווז אַנאַלייזינג זייַן ווערט צו פֿאַרשטיין די וואַלאַטילאַטי מדרגה פון אַ זיכערהייט אָדער מאַרק. העכער HV וואַלועס אָנווייַזן גרעסער וואַלאַטילאַטי, ימפּלייינג גרעסערע פּרייַז סווינגס, בשעת נידעריקער וואַלועס פֿאָרשלאָגן ווייניקער וואַלאַטילאַטי און מער סטאַביל פּרייַז מווומאַנץ.

4.2 הויך היסטאָריש וואַלאַטילאַטי: ימפּלאַקיישאַנז און אַקשאַנז

• Meaning: הויך הוו ינדיקייץ אַז די פּרייַז פון די אַסעט איז פלאַקטשוייטינג באטייטיק איבער די אויסגעקליבן צייט.
• ימפּליקיישאַנז: דאָס קען סיגנאַל געוואקסן ריזיקירן, פּאָטענציעל מאַרק ינסטאַביליטי אָדער פּיריאַדז פון מאַרק אַנסערטאַנטי.
• ינוועסטער אַקשאַנז: Traders קען קוקן פֿאַר קורץ-טערמין טריידינג אַפּערטונאַטיז אין אַזאַ ינווייראַנמאַנץ, בשעת לאַנג-טערמין ינוועסטערז קען וואָרענען אָדער יבערקלערן זייער ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס.

4.3 נידעריק היסטאָריש וואַלאַטילאַטי: ימפּלאַקיישאַנז און אַקשאַנז

• Meaning: נידעריק HV סאַגדזשעסץ אַז די פּרייַז פון די אַסעט איז געווען לעפיערעך סטאַביל.
• ימפּליקיישאַנז: די פעסטקייַט קען אָנווייַזן אַ נידעריקער ריזיקירן אָבער קען אויך פאָרויסזאָגן פּיריאַדז פון וואַלאַטילאַטי (רויק איידער די שטורעם).
• ינוועסטער אַקשאַנז: ינוועסטערז קען באַטראַכטן דעם אַ געלעגנהייט פֿאַר מער-טערמין ינוועסטמאַנץ, בשעת traders קען זיין אָפּגעהיט פון די פּאָטענציעל פֿאַר אַפּקאַמינג וואַלאַטילאַטי ספּייקס.

4.4 אַנאַלייזינג טרענדס אין היסטאָריש וואַלאַטילאַטי

• רייזינג טרענד: א גראַדזשואַל פאַרגרעסערן אין HV איבער צייט קען אָנווייַזן די שפּאַנונג פון די בנין מאַרק אָדער ימפּענדינג באַטייַטיק פּרייַז מווומאַנץ.
• דיקליינינג טרענד: א דיקריסינג HV גאַנג קענען פֿאָרשלאָגן מאַרק סעטאַלינג אָדער אַ צוריקקומען צו מער סטאַביל טנאָים נאָך אַ וואַלאַטאַל צייַט.

4.5 ניצן HV אין די מאַרק קאָנטעקסט

פֿאַרשטיין דעם קאָנטעקסט איז קריטיש. פֿאַר בייַשפּיל, HV קען העכערונג בעשאַס מאַרק געשעענישן ווי פאַרדינסט ריפּאָרץ, דזשיאָופּאַליטיקאַל געשעענישן אָדער עקאָנאָמיש אַנאַונסיז. עס איז יקערדיק צו קאָראַלייט HV רידינגז מיט מאַרק קאָנטעקסט פֿאַר פּינטלעך ינטערפּריטיישאַן.

5. קאַמביינינג היסטאָריש וואַלאַטילאַטי מיט אנדערע ינדיקאַטאָרס

5.1 די סינערגי פון קייפל ינדיקאַטאָרס

ינטאַגרייטינג היסטאָריש וואַלאַטילאַטי (הוו) מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז קענען פאַרבעסערן מאַרק אַנאַליסיס, פּראַוויידינג אַ מער האָליסטיק מיינונג. די קאָמבינאַציע העלפּס אין וואַלאַדייטינג טריידינג סיגנאַלז, אָנפירונג ריזיקירן און ידענטיפיצירן יינציק מאַרק אַפּערטונאַטיז.

5.2 הוו און מאָווינג אַוורידזשיז

• קאָמבינאַציע סטראַטעגיע: פּערינג HV מיט מאָווינג אַוורידזשיז (מאַ) קענען זיין עפעקטיוו. פֿאַר בייַשפּיל, אַ רייזינג HV צוזאמען מיט אַ מאָווינג דורכשניטלעך קראָסאָוווער קענען סיגנאַל ינקריסינג מאַרק אַנסערטאַנטי קאָוינסיידינג מיט אַ פּאָטענציעל גאַנג ענדערונג.
• אַפּפּליקאַטיאָן: די קאָמבינאַציע איז ספּעציעל נוציק אין גאַנג-פאָלגנדיק אָדער מאַפּאָלע סטראַטעגיעס.

5.3 HV און Bollinger באַנדס

• קאָמבינאַציע סטראַטעגיע: באַלינגער באַנדס, וואָס סטרויערן זיך באזירט אויף מאַרק וואַלאַטילאַטי, קענען זיין געוויינט צוזאמען מיט HV צו בעסער פֿאַרשטיין וואַלאַטילאַטי דינאַמיק. פֿאַר בייַשפּיל, אַ הויך HV לייענען מיט אַ באָלינגער באַנד יקספּאַנשאַן ינדיקייץ כייטאַנד מאַרק וואַלאַטילאַטי.
• אַפּפּליקאַטיאָן: ידעאַל פֿאַר ספּאַטינג פּיריאַדז פון הויך וואַלאַטילאַטי וואָס קען פירן צו ברייקאַוט אַפּערטונאַטיז.

5.4 HV און רעלאַטיוו שטאַרקייַט אינדעקס (RSI)

• קאָמבינאַציע סטראַטעגיע: ניצן HV מיט די רסי קענען העלפֿן צו ידענטיפיצירן צי אַ פאַסע מיט הויך וואַלאַטילאַטי איז פארבונדן מיט אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים.
• אַפּפּליקאַטיאָן: נוציק אין מאָמענטום טריידינג, ווו traders קענען מאָס די שטאַרקייַט פון די פּרייַז באַוועגונג צוזאמען מיט וואַלאַטילאַטי.

5.5 הוו און מאַקד

• קאָמבינאַציע סטראַטעגיע: די מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דייווערדזשאַנס (MACD) גראדן, ווען געוויינט מיט HV, אַסיס צו פֿאַרשטיין צי וואַלאַטאַל מווומאַנץ זענען באַקט דורך מאָמענטום.
• אַפּפּליקאַטיאָן: עפעקטיוו אין גאַנג-פאָלגנדיק סטראַטעגיעס, ספּעציעל אין באַשטעטיקן די שטאַרקייט פון טרענדס.

5.6 בעסטער פּראַקטיסיז פֿאַר קאַמביינינג ינדיקאַטאָרס

• קאָמפּלעמענטאַרי אַנאַליסיס: קלייַבן ינדיקאַטאָרס וואָס דערגאַנג די HV צו צושטעלן פאַרשידן אַנאַליסיס פּערספּעקטיווז (גאַנג, מאָמענטום, באַנד, אאז"ו ו).
• ויסמיידן אָווערקאָמפּליקאַטיאָן: צו פילע ינדאַקייטערז קענען פירן צו אַנאַליסיס פּאַראַליסיס. באַגרענעצן די נומער פון ינדאַקייטערז צו האַלטן קלעריטי.
• צוריק טעסטינג: שטענדיק באַקטעסט סטראַטעגיעס קאַמביינינג HV מיט אנדערע ינדאַקייטערז צו קאָנטראָלירן זייער יפעקטיוונאַס אין פאַרשידענע מאַרק טנאָים.

6. ריזיקירן מאַנאַגעמענט מיט היסטאָריש וואַלאַטילאַטי

6.1 ראָלע פון ​​הוו אין ריזיקירן מאַנאַגעמענט

היסטארישע וואַלאַטילאַטי (HV) איז אַ קריטיש געצייַג אין ריזיקירן פאַרוואַלטונג, פּראַוויידינג ינסייץ אין די פאַרגאַנגענהייט וואַלאַטילאַטי פון אַ אַסעט. פארשטאנד פון HV העלפּס אין טיילערינג ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס לויט די טאָכיק וואַלאַטילאַטי פון די ינוועסמאַנט.

6.2 באַשטעטיקן סטאָפּ-לאָס און נעמען-פּראָפיט לעוועלס

• אַפּפּליקאַטיאָן: HV קענען פירן די באַשטעטיקן פון האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס. העכער וואַלאַטילאַטי קען באַרעכטיקן ברייט סטאָפּ-אָנווער מאַרדזשאַנז צו ויסמיידן צו פרי עגזיץ, בשעת נידעריקער וואַלאַטילאַטי קען לאָזן טייטער סטאַפּס.
• סטראַטעגיע: דער שליסל איז צו ייַנרייען האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס מיט די וואַלאַטילאַטי צו וואָג ריזיקירן און באַלוינונג יפעקטיוולי.

6.3 פּאָרטפעל דיווערסאַפאַקיישאַן

• Assessment: HV רידינגז אַריבער פאַרשידענע אַסעץ קענען מיטטיילן דיווערסיפיקאַטיאָן סטראַטעגיעס. א מישן פון אַסעץ מיט וועריינג וואַלאַטילאַטי לעוועלס קענען העלפֿן צו שאַפֿן אַ באַלאַנסט פּאָרטפעל.
• ימפּלאַמענטיישאַן: ינקאָרפּערייטינג אַסעץ מיט נידעריק הוו קענען פּאַטענטשאַלי סטייבאַלייז די פּאָרטפעל בעשאַס טערביאַלאַנט מאַרק פייזאַז.

6.4 שטעלע סייזינג

• סטראַטעגיע: ניצן HV צו סטרויערן שטעלע סיזעס. אין העכער וואַלאַטילאַטי ינווייראַנמאַנץ, רידוסינג די שטעלע גרייס קענען העלפן פירן ריזיקירן, בשעת אין נידעריקער וואַלאַטילאַטי סעטטינגס, גרעסערע שטעלעס קען זיין מער פיזאַבאַל.
• כעזשבן: דאָס ינוואַלווז אַססעססינג די HV פון די אַסעט אין באַציונג צו די קוילעלדיק פּאָרטפעל ריזיקירן טאָלעראַנץ.

6.5 מאַרק פּאָזיציע און אַרויסגאַנג טיימינג

• אַנאַליסיס: HV קענען העלפן אין דיטערמאַנינג אָפּטימאַל פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן. אַרײַן אַ trade בעשאַס אַ צייט פון נידעריק HV קען זיין פּריידאַד אַ פּאָטענציעל ברייקאַוט, בשעת אַרויסגאַנג בעשאַס הויך HV פּיריאַדז קענען זיין סייכלדיק צו ויסמיידן גרויס סווינגס.
• באַטראַכטונג: עס איז וויכטיק צו פאַרבינדן HV אַנאַליסיס מיט אנדערע ינדיקאַטאָרס פֿאַר טיימינג די מאַרק.