1. פֿאַרשטיין די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR)
1.1. דעפֿיניציע פון ATR
אַטר, אדער דורכשניטלעך אמת ראַנגע, איז אַ טעכניש אַנאַליסיס געצייַג וואָס איז געווען טכילעס דעוועלאָפּעד פֿאַר סכוירע מארקפלעצער דורך J. Welles Wilder, Jr. עס איז אַ וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס מעסטן די גראַד פון פּרייַז ווערייישאַן אין אַ ספּעציפיש פינאַנציעל קיילע איבער אַ דיפיינד צייט.
צו רעכענען די ATR, איר דאַרפֿן צו באַטראַכטן דריי פּאָטענציעל סינעריאָוז פֿאַר יעדער פּעריאָד (טיפּיקלי אַ טאָג):
- דער חילוק צווישן די קראַנט הויך און די קראַנט נידעריק
- דער חילוק צווישן די פריערדיקע נאָענט און די קראַנט הויך
- דער חילוק צווישן די פריערדיקע נאָענט און די קראַנט נידעריק
דער אַבסאָלוט ווערט פון יעדער סצענאַר איז קאַלקיאַלייטיד, און די העכסטן ווערט איז גענומען ווי די אמת ראַנגע (TR). דער ATR איז דער דורכשניטלעך פון די אמת ריינדזשאַז איבער אַ ספּעסיפיעד צייט.
די אַטר איז נישט אַ דירעקטיאָנאַל גראדן, ווי מאַקד or רסי, אָבער אַ מאָס פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. הויך ATR וואַלועס אָנווייַזן הויך וואַלאַטילאַטי און קען סיגנאַל מאַרק אַנסערטאַנטי. קאָנווערסעלי, נידעריק ATR וואַלועס פֿאָרשלאָגן נידעריק וואַלאַטילאַטי און קען אָנווייַזן מאַרק קאַמפּלייסאַנסי.
אין קורץ, די אַטר גיט אַ דיפּער פארשטאנד פון מאַרק דינאַמיק און העלפּס traders צו סטרויערן זייער סטראַטעגיעס לויט צו מאַרק וואַלאַטילאַטי. עס איז אַ וויטאַל געצייַג וואָס אַלאַוז traders צו פירן זייער ריזיקירן מער יפעקטיוולי, שטעלן צונעמען האַלטן-אָנווער לעוועלס, און ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ברייקאַוט אַפּערטונאַטיז.
1.2. וויכטיקייט פון ATR אין טריידינג
ווי מיר האָבן דיסקאַסט traders נוצן אַטר צו באַקומען אַ בילד פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. אָבער וואָס איז עס אַזוי וויכטיק?
ערשטער, די ATR קענען העלפן traders מאָס די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק. פארשטאנד פון מאַרק וואַלאַטילאַטי איז קריטיש פֿאַר traders ווי עס קענען באטייטיק פּראַל זייער טריידינג סטראַטעגיעס. הויך וואַלאַטילאַטי אָפט יקווייץ צו העכער ריזיקירן אָבער אויך העכער פּאָטענציעל קערט. אויף די אנדערע האַנט, נידעריק וואַלאַטילאַטי סאַגדזשעסץ אַ מער סטאַביל מאַרק אָבער מיט פּאַטענטשאַלי נידעריקער קערט. דורך צושטעלן אַ מאָס פון וואַלאַטילאַטי, די ATR קענען העלפן traders מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן זייער ריזיקירן און באַלוינונג trade-אַוועק.
צווייטנס, די ATR קענען זיין געוויינט צו שטעלן האַלטן אָנווער לעוועלס. א סטאָפּ אָנווער איז אַ פּרידיטערמינד פונט אין וואָס אַ tradeר וועט פאַרקויפן אַ לאַגער צו באַגרענעצן זייער לאָססעס. די ATR קענען העלפן traders שטעלן אַ האַלטן אָנווער מדרגה וואָס איז ריפלעקטיוו פון די מאַרק ס וואַלאַטילאַטי. דורך טאן אַזוי, traders קענען ענשור אַז זיי זענען נישט פרי פארשטאפט אויס פון אַ trade רעכט צו נאָרמאַל מאַרק פלאַקטשויישאַנז.
דריטנס, די ATR קענען זיין געניצט צו ידענטיפיצירן ברייקאַוץ. א ברייקאַוט אַקערז ווען די פּרייַז פון אַ לאַגער מאָוועס העכער אַ קעגנשטעל מדרגה אָדער אונטער אַ שטיצן מדרגה. די ATR קענען העלפן traders ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ברייקאַוץ דורך ינדאַקייטינג ווען די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק איז ינקריסינג.
2. קאַלקיאַלייטינג די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR)
קאַלקיאַלייטינג די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR) איז אַ פּראָצעס וואָס ינוואַלווז אַ ביסל שליסל סטעפּס. ערשטער, איר דאַרפֿן צו באַשטימען די אמת ראַנגע (TR) פֿאַר יעדער פּעריאָד אין דיין אויסגעקליבן צייט. די TR איז די גרעסטע פון די פאלגענדע דריי וואַלועס: די קראַנט הויך מינוס די קראַנט נידעריק, די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט הויך מינוס די פריערדיקע נאָענט, אָדער די אַבסאָלוט ווערט פון די קראַנט נידעריק מינוס די פריערדיקע נאָענט.
נאָך דיטערמאַנינג די TR, איר רעכענען די ATR דורך אַוורידזשינג די TR איבער אַ ספּעסיפיעד צייט, טיפּיקלי 14 פּיריאַדז. דאָס איז געטאן דורך אַדינג די TR וואַלועס פֿאַר די לעצטע 14 פּיריאַדז און דאַן דיוויידינג מיט 14. אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז די ATR איז אַ מאָווינג דורכשניטלעך, טייַטש עס איז ריקאַלקיאַלייטיד ווי נייַ דאַטן ווערט בנימצא.
וואָס איז דאָס וויכטיק? די ATR איז אַ מאָס פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. דורך פֿאַרשטיין די ATR, traders קענען בעסער מאָס ווען צו אַרייַן אָדער אַרויסגאַנג אַ trade, שטעלן צונעמען האַלטן-אָנווער לעוועלס, און פירן ריזיקירן. פֿאַר בייַשפּיל, אַ העכער ATR ינדיקייץ אַ מער וואַלאַטאַל מאַרק, וואָס קען פֿאָרשלאָגן אַ מער קאָנסערוואַטיווע טריידינג סטראַטעגיע.
האַלטן אין מיינונג, די ATR טוט נישט צושטעלן קיין דירעקטיאָנאַל אינפֿאָרמאַציע; עס נאָר מיטלען וואַלאַטילאַטי. דעריבער, עס איז בעסטער געניצט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז צו מאַכן ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז.
דאָ ס אַ שנעל רעקאַפּ:
- באַשטימען די אמת ראַנגע (TR) פֿאַר יעדער פּעריאָד
- רעכענען די ATR דורך אַוורידזשינג די TR איבער אַ ספּעסיפיעד צייט (טיפּיקלי 14 פּיריאַדז)
- ניצן די ATR צו פֿאַרשטיין מאַרק וואַלאַטילאַטי און מיטטיילן דיין טריידינג דיסיזשאַנז
געדענק: די ATR איז אַ געצייַג, נישט אַ סטראַטעגיע. עס איז אַרויף צו דעם יחיד tradeר צו טייַטשן די דאַטן און באַשליסן ווי בעסטער צו צולייגן עס צו זייער טריידינג סטראַטעגיע.
2.1. שריט-דורך-שריט כעזשבן פון ATR
ופשליסן די סודות פון די דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR) סטאַרץ מיט אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון זיין שריט-פֿאַר-שריט כעזשבן. צו אָנהייבן, עס איז יקערדיק צו וויסן אַז ATR איז באזירט אויף דריי פאַרשידענע חשבונות, יעדער רעפּריזענטינג אַ אַנדערש טיפּ פון פּרייַז באַוועגונג.
ערשטער, איר רעכענען די "אמת קייט" פֿאַר יעדער פּעריאָד אין דיין אויסדערוויילטע צייט ראַם. דעם קענען זיין געטאן דורך קאַמפּערינג די קראַנט הויך צו די קראַנט נידעריק, די קראַנט הויך צו די פריערדיקע נאָענט, און די קראַנט נידעריק צו די פריערדיקע נאָענט. די העכסטן ווערט דערייווד פון די דריי חשבונות איז געהאלטן די אמת קייט.
דערנאָך, איר רעכענען די דורכשניטלעך פון די אמת ריינדזשאַז איבער אַ ספּעציפיש צייט. דאָס איז טיפּיקלי דורכגעקאָכט איבער אַ 14-טערמין צייט, אָבער קענען זיין אַדזשאַסטיד באזירט אויף דיין טריידינג סטראַטעגיע.
צום סוף, צו גלאַט אויס די דאַטן און צושטעלן אַ מער פּינטלעך פאַרטרעטונג פון מאַרק וואַלאַטילאַטי, עס איז געוויינטלעך צו נוצן אַ 14-צייַט עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך (עמאַ) אַנשטאָט אַ פּשוט דורכשניטלעך.
דאָ ס אַ שריט-דורך-שריט ברייקדאַון:
- רעכענען די אמת קייט פֿאַר יעדער פּעריאָד: TR = מאַקס [(הויך - נידעריק), אַבס (הויך - פרייַערדיק נאָענט), אַבס (נידעריק - פרייַערדיק נאָענט)]
- דורכשניטלעך די אמת ריינדזשאַז איבער דיין אויסדערוויילטע צייט: אַטר = (1/ען) Σ טר (וואו n איז די נומער פון פּיריאַדז, און Σ TR איז די סאַכאַקל פון די אמת ריינדזשאַז איבער n פּיריאַדז)
- פֿאַר אַ סמודער ATR, נוצן אַ EMA פון 14 פּעריאָד: ATR = [(פרייַערדיק ATR x 13) + קראַנט TR] / 14
געדענקט, די ATR איז אַ געצייַג געניצט צו מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי. עס קען נישט פאָרויסזאָגן פּרייַז ריכטונג אָדער מאַגנאַטוד, אָבער עס קענען העלפֿן איר פֿאַרשטיין די נאַטור פון די מאַרק און סטרויערן דיין טריידינג סטראַטעגיע אַקאָרדינגלי.
2.2. ניצן ATR אין טעכניש אַנאַליסיס
די מאַכט פון די דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR) אין טעכניש אַנאַליסיס ליגט אין זייַן ווערסאַטילאַטי און פּאַשטעס. עס איז אַ געצייַג וואָס, ווען געוויינט ריכטיק, קענען צושטעלן traders מיט ווערטפול ינסייץ אין מאַרק וואַלאַטילאַטי. פֿאַרשטיין די ATR איז ענלעך צו האָבן אַ סוד וואָפן אין דיין טריידינג אַרסענאַל, וואָס אַלאַוז איר צו נאַוויגירן די טשאַפּי וואסערן פון די פינאַנציעל מארקפלעצער מיט מער בטחון און פּינטלעכקייַט.
וואַלאַטילאַטי איז די כאַרטביט פון די מאַרק, און דער אטר איז זיין דופק. עס מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך קאַלקיאַלייטינג די דורכשניטלעך קייט צווישן הויך און נידעריק פּרייסאַז איבער אַ ספּעסיפיעד צייט. די אינפֿאָרמאַציע קענען זיין ינקרעדאַבלי נוציק אין באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס און ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ברייקאַוט אַפּערטונאַטיז.
ניצן די ATR אין דיין טעכניש אַנאַליסיס ינוואַלווז אַ ביסל שליסל טריט. ערשטער, איר דאַרפֿן צו לייגן די ATR גראדן צו דיין טשאַרטינג פּלאַטפאָרמע. ווייַטער, איר זאָל אויסקלייַבן די צייַט איבער וואָס די ATR וועט רעכענען די דורכשניטלעך קייט. דער נאָרמאַל צייט פֿאַר די ATR איז 14, אָבער דאָס קענען זיין אַדזשאַסטיד צו דיין טריידינג סטיל. אַמאָל די ATR איז באַשטימט, עס וועט אויטאָמאַטיש רעכענען די דורכשניטלעך אמת קייט פֿאַר די אויסגעקליבן צייט און ווייַזן עס ווי אַ שורה אויף דיין טשאַרט.
ינטערפּריטיישאַן פון די ATR איז פּשוט. א הויך ATR ווערט ינדיקייץ הויך וואַלאַטילאַטי, בשעת אַ נידעריק ATR ווערט סאַגדזשעסץ נידעריק וואַלאַטילאַטי. ווען די ATR שורה איז רייזינג, עס מיטל אַז מאַרק וואַלאַטילאַטי איז ינקריסינג, וואָס קען סיגנאַל אַ פּאָטענציעל טריידינג געלעגנהייט. קאָנווערסעלי, אַ פאַלינג ATR שורה סאַגדזשעסץ אַז מאַרק וואַלאַטילאַטי איז דיקריסינג, וואָס קען אָנווייַזן אַ פּעריאָד פון קאַנסאַלאַדיישאַן.
3. אַפּלייינג די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) אין טריידינג סטראַטעגיעס
אַפּלייינג די דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR) אין טריידינג סטראַטעגיעס קענען זיין אַ שפּיל-טשאַנגער פֿאַר tradeרס וואס ווילן צו מאַקסאַמייז זייער פּראַפיץ און מינאַמייז זייער ריסקס. די ATR איז אַ ווערסאַטאַל געצייַג וואָס מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך קאַלקיאַלייטינג די דורכשניטלעך קייט צווישן הויך און נידעריק פּרייסאַז איבער אַ ספּעסיפיעד צייט.
איינער פון די מערסט עפעקטיוו וועגן צו נוצן די ATR איז אין באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס. דורך באַשטעטיקן דיין האַלטן-אָנווער ביי אַ קייפל פון די ATR, איר קענען ענשור אַז דיין tradeס זענען בלויז יקסייטאַד ווען עס איז אַ באַטייטיק פּרייַז באַוועגונג, רידוסינג די ריזיקירן פון פּרימאַטשורלי סטאַפּט. צום ביישפּיל, אויב די ATR איז 0.5 און איר באַשליסן צו שטעלן דיין האַלטן-אָנווער צו 2x די ATR, דיין האַלטן-אָנווער וואָלט זיין באַשטימט צו 1.0 אונטער דיין פּאָזיציע פּרייַז.
אן אנדער שטאַרק אַפּלאַקיישאַן פון די ATR איז אין דיטערמאַנינג דיין נוץ טאַרגאַץ. דורך ניצן די ATR צו מאָס די דורכשניטלעך פּרייַז באַוועגונג, איר קענען שטעלן רעאַליסטיש נוץ טאַרגאַץ וואָס ייַנרייען זיך מיט די קראַנט מאַרק וואַלאַטילאַטי. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די ATR איז 2.0, באַשטעטיקן אַ נוץ ציל פון 4.0 העכער דיין פּאָזיציע פּרייַז קען זיין אַ ווייאַבאַל סטראַטעגיע.
די ATR קענען אויך זיין גענוצט צו גרייס דיין שטעלעס. דורך נעמען אין חשבון די קראַנט ATR, איר קענען סטרויערן די גרייס פון דיין שטעלעס צו האַלטן אַ קאָנסיסטענט ריזיקירן מדרגה אין פאַרשידענע מאַרק טנאָים. דעם מיטל אַז אין מער וואַלאַטאַל מארקפלעצער, איר וואָלט פאַרמינערן דיין שטעלע גרייס, און אין ווייניקער וואַלאַטאַל מארקפלעצער, איר וואָלט פאַרגרעסערן דיין שטעלע גרייס.
געדענקען, בשעת די ATR איז אַ שטאַרק געצייַג, עס זאָל נישט זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט. עס איז קריטיש צו פאַרבינדן די ATR מיט אנדערע טעכניש אַנאַליסיס מכשירים און ינדאַקייטערז צו שאַפֿן אַ פולשטענדיק טריידינג סטראַטעגיע. דעם וועג, איר קענען נעמען פול אַדvantage פון די ינסייץ צוגעשטעלט דורך די ATR און פֿאַרבעסערן דיין טריידינג פאָרשטעלונג.
3.1. ATR אין גאַנג ווייַטערדיק סטראַטעגיעס
אין דער געגנט פון גאַנג ווייַטערדיק סטראַטעגיעס, די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) פיעסעס אַ פּיוואַטאַל ראָלע. עס איז אַ שטאַרק געצייַג וואָס קענען זיין געוויינט צו מאָס מאַרק וואַלאַטילאַטי און שטעלן האַלטן-אָנווער אָרדערס, און דערמיט באַוואָרענען דיין טריידינג שטעלע. דער שליסל ליגט אין פארשטאנד די פּאָטענציעל פון די ATR און ניצן עס צו דיין אַדvantage.
באַטראַכטן אַ בוליש מאַרק סצענאַר, ווו פּרייסיז זענען אויף אַ פעסט אַרוף טרייַעקטאָריע. ווי א tradeר, איר וואָלט וועלן צו פאָרן דעם גאַנג ווי לאַנג ווי מעגלעך, מאַקסאַמייזינג דיין פּראַפיץ. אָבער, די דינאַמיש נאַטור פון די מאַרק נעסעססיטאַטעס די נוצן פון אַ פּראַטעקטיוו האַלטן-אָנווער. דאָס איז ווו די ATR קומט אין שפּיל. דורך מאַלטאַפּלייינג די ATR ווערט מיט אַ פאַקטאָר (יוזשאַוואַלי צווישן 2 און 3), איר קענען שטעלן אַ דינאַמיש האַלטן-אָנווער אַז אַדזשאַסטיד מיט מאַרק וואַלאַטילאַטי.
פֿאַר בייַשפּיל, אויב די ATR איז 0.5 און איר קלייַבן אַ מאַלטאַפּלייער פון 2, דיין האַלטן-אָנווער וואָלט זיין באַשטימט 1 פונט אונטער די קראַנט פּרייַז. ווען די ATR ינקריסיז, ינדאַקייטינג העכער וואַלאַטילאַטי, דיין האַלטן-אָנווער באוועגט ווייַטער אַוועק פון די קראַנט פּרייַז, פּראַוויידינג דיין trade מיט מער ברידינג פּלאַץ. קאָנווערסעלי, ווי די ATR דיקריסאַז, דיין האַלטן-אָנווער באוועגט נעענטער צו די קראַנט פּרייַז, ינשורינג אַז איר אַרויסגאַנג די trade איידער דער גאַנג ריווערסאַז.
אין אַ ענלעך וועג, די ATR קענען זיין געוויינט אין אַ בעריש מאַרק צו שטעלן אַ האַלטן-אָנווער העכער די קראַנט פּרייַז. דעם וועג, איר קענען קורץ פאַרקויפן די אַסעט און אַרויסגאַנג די trade ווען דער גאַנג ריווערסאַז, דערמיט לימאַטינג דיין לאָססעס.
דורך ינקאָרפּערייטינג די ATR אין דיין גאַנג נאָך סטראַטעגיעס, איר קענען יפעקטיוולי פירן דיין ריזיקירן בשעת ריידינג די מאַרק כוואליעס. עס איז אַ עדות צו דעם פאַקט אַז אין האַנדל, ווי אין לעבן, עס איז ניט נאָר וועגן די דעסטיניישאַן, אָבער אויך וועגן די נסיעה. די ATR ינשורז אַז דיין נסיעה איז ווי גלאַט און רעוועכדיק ווי מעגלעך.
3.2. ATR אין קאָונטער-גאַנג סטראַטעגיעס
קאָונטער-גאַנג סטראַטעגיעס קענען זיין אַ הויך-ריזיקירן, הויך-באַלוינונג שפּיל אין טריידינג, אָבער ווען איר האָבן די מאַכט פון די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) אין דיין באַזייַטיקונג, די שאַנסן קענען באטייטיק טילט אין דיין טויווע. דאָס איז ווייַל די ATR, לויט זיין נאַטור, מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי, אַלאַוינג איר צו מאַכן מער ינפאָרמד דיסיזשאַנז.
ווען איר נוצן ATR אין קאָונטער-גאַנג סטראַטעגיעס, עס איז קריטיש צו פֿאַרשטיין אַז די ATR ווערט קענען העלפֿן ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ריווערסאַלז פון גאַנג. פֿאַר בייַשפּיל, אַ פּלוצעמדיק פאַרגרעסערן אין ATR ווערט קען פֿאָרשלאָגן אַ מעגלעך ענדערונג אין גאַנג, פּראַוויידינג אַ געלעגנהייט צו אַרייַן אַ טאָמבאַנק גאַנג trade.
באַטראַכטן דעם סצענאַר: איר באַמערקן אַז די ATR ווערט פֿאַר אַ באַזונדער אַסעט איז סטעדאַלי ינקריסינג אין די לעצטע טעג. דאָס קען אָנווייַזן אַז דער קראַנט גאַנג קען פאַרלירן פּאַרע און אַ מאַפּאָלע קען זיין אויף די האָריזאָנט. דורך פּלייסינג אַ טאָמבאַנק גאַנג trade אין דעם פונט, איר קען פּאַטענטשאַלי כאַפּן דעם נייַ גאַנג פרי און פאָר עס פֿאַר באַטייַטיק פּראַפיץ.
ניצן די ATR אין קאָונטער-גאַנג סטראַטעגיעס איז אַלע וועגן פארשטאנד מאַרק וואַלאַטילאַטי און ניצן עס צו דיין אַדvantage. עס ס וועגן ספּאַטינג פּאָטענציעל גאַנג ריווערסאַלז פרי און קאַפּיטאַלייזינג אויף זיי. און כאָטש עס איז נישט אַ פולפּראָאָף אופֿן, ווען געוויינט ריכטיק און אין קאָמבינאַציע מיט אנדערע מכשירים, עס קען באטייטיק פאַרגרעסערן דיין גיכער פון הצלחה trades.
4. לימיטיישאַנז און קאַנסידעריישאַנז פון די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR)
מען מוזן שטענדיק האַלטן אין זינען אַז די דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR) איז נישט אַ דירעקטיאָנאַל גראדן. עס טוט נישט אָנווייַזן די ריכטונג פון פּרייַז ענדערונגען, אלא עס קוואַנטאַפייז וואַלאַטילאַטי. דערפאר, אַ רייזינג ATR טוט נישט דאַווקע ימפּלייז אַ רייזינג פּרייַז אָדער אַ בוליש מאַרק. סימילאַרלי, אַ פאַלינג ATR טוט נישט שטענדיק אָנווייַזן אַ פאַלינג פּרייַז אָדער אַ בעריש מאַרק.
אן אנדער שליסל באַטראַכטונג איז די סענסיטיוויטי פון די ATR צו פּלוצעמדיק פּרייַז שאַקס. זינט עס איז קאַלקיאַלייטיד באזירט אויף אַבסאָלוט פּרייַז ענדערונגען, אַ פּלוצעמדיק, באַטייטיק פּרייַז ענדערונג קענען דראַסטיקלי ווירקן די ATR. דאָס קען מאל רעזולטאַט אין אַ יגזאַדזשערייטיד ATR ווערט, וואָס קען נישט אַקיעראַטלי פאַרטראַכטנ זיך די אמת מאַרק וואַלאַטילאַטי.
אַדדיטיאָנאַללי, די ATR קענען מאל אָפּשטיי הינטער פאַקטיש מאַרק ענדערונגען. דאָס איז רעכט צו דער טאָכיק אָפּשטיי אין די כעזשבן פון די ATR. די ATR איז באזירט אויף היסטארישע פּרייַז דאַטן, און ווי אַזאַ, עס קען נישט ריספּאַנד געשווינד צו פּלוצעמדיק, קורץ-טערמין מאַרק ענדערונגען.
אויך, די יפעקטיוונאַס פון די ATR קענען בייַטן צווישן פאַרשידענע מארקפלעצער און צייט פראַמעס. די ATR קען נישט זיין גלייַך עפעקטיוו אין אַלע מאַרק טנאָים אָדער פֿאַר אַלע סיקיוראַטיז. עס טענדז צו אַרבעטן בעסטער אין מארקפלעצער מיט קאָנסיסטענט וואַלאַטילאַטי פּאַטערנז. דערצו, די ברירה פון די פּעריאָד פּאַראַמעטער פֿאַר די ATR כעזשבן קענען זייער ימפּלאַמענאַד זייַן אַקיעראַסי.
כאָטש די ATR איז אַ שטאַרק געצייַג פֿאַר אַססעססינג מאַרק וואַלאַטילאַטי, עס זאָל ניט זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט. ווי אַלע טעכניש ינדאַקייטערז, די ATR זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים און טעקניקס פֿאַר בעסטער רעזולטאַטן. פֿאַר בייַשפּיל, קאַמביינינג די ATR מיט אַ גאַנג גראדן קענען צושטעלן מער פאַרלאָזלעך טריידינג סיגנאַלז.
4.1. ATR און מאַרק גאַפּס
אַנפּאַקינג די שייכות צווישן ATR און מאַרקעט גאַפּס איז ווי צוריק שיילן די לייַערס פון אַ ציבעלע. יעדער שיכטע רעפּראַזענץ אַ נייַע מדרגה פון פארשטאנד, אַ דיפּער ינסייט אין די קאָמפּלעקס דינאַמיק פון די טריידינג וועלט.
דער באַגריף פון מאַרק גאַפּס איז לעפיערעך פּשוט. זיי פאָרשטעלן די פּרייַז חילוק צווישן די קלאָוזינג פּרייַז פון אַ זיכערהייט אויף איין טאָג און די עפן פּרייַז אויף דער ווייַטער. די גאַפּס קענען פּאַסירן פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון סיבות, פֿון באַטייטיק נייַעס געשעענישן צו פּשוט ימבאַלאַנסיז אין צושטעלן און פאָדערונג.
אָבער, ווען איר באַקענען די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) אין די יקווייזשאַן, די טינגז ווערן אַ ביסל מער טשיקאַווע. ATR איז אַ וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס מעסטן די גראַד פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי. עס גיט traders מיט אַ נומעריקאַל ווערט וואָס ריפלעקס די דורכשניטלעך קייט צווישן די הויך און נידעריק פּרייַז פון אַ זיכערהייט איבער אַ ספּעציפיש צייט.
אַזוי, ווי טאָן די צוויי קאַנסעפּס ינטערסעקט?
נו, איינער פון די וועגן traders קענען נוצן די ATR איז צו העלפן פאָרויסזאָגן פּאָטענציעל מאַרק גאַפּס. אויב די ATR איז הויך, עס סאַגדזשעסץ אַז די זיכערהייט איז יקספּיריאַנסינג אַ באַטייטיק וואַלאַטילאַטי, וואָס קען פּאַטענטשאַלי פירן צו אַ מאַרק ריס. קאָנווערסעלי, אַ נידעריק ATR קען אָנווייַזן אַ נידעריקער ליקעליהאָאָד פון אַ מאַרק ריס.
למשל, לאמיר זאגן א tradeר איז מאָניטאָרינג אַ באַזונדער זיכערהייט וואָס האט אַ אַניוזשואַלי הויך ATR. דאָס קען זיין אַ סיגנאַל אַז די זיכערהייט איז פּריימד פֿאַר אַ מאַרק ריס. די trader קען דעריבער נוצן דעם אינפֿאָרמאַציע צו סטרויערן זייער טריידינג סטראַטעגיע אַקאָרדינגלי, טאָמער דורך באַשטעטיקן אַ האַלטן אָנווער סדר צו באַשיצן קעגן פּאָטענציעל לאָססעס.
געדענק: טראַדינג איז ווי פיל אַ קונסט ווי עס איז אַ וויסנשאַפֿט. פארשטאנד די שייכות צווישן ATR און מאַרק גאַפּס איז בלויז איין שטיק פון די רעטעניש. אָבער, דאָס איז אַ וויכטיק שטיק וואָס קענען העלפֿן איר מאַכן מער ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז.
4.2. ATR און וואַלאַטילאַטי שיפץ
וואַלאַטילאַטי שיפץ ביסט אַ trader ס ברויט און פּוטער, און צו פֿאַרשטיין זיי איז קריטיש פֿאַר מצליח טריידינג. מיט די Average True Range (ATR), איר קענען באַקומען אַ מייַלע אין דיין טריידינג סטראַטעגיע.
פארשטאנד פון ATR און וואַלאַטילאַטי שיפץ קענען צושטעלן איר ינסייץ אין מאַרק דינאַמיק וואָס זענען נישט גלייך קענטיק. פֿאַר בייַשפּיל, אַ פּלוצעמדיק פאַרגרעסערן אין די ATR נאָך אַ גרויס דאַונווערד מאַך אין פּרייַז קען אָנווייַזן אַ מעגלעך מאַפּאָלע. דאָס איז ווייַל הויך ATR וואַלועס אָפט פאַלן ביי מאַרק באַטאַמז, נאָך אַ "פּאַניק" פאַרקויפן-אַוועק.
אויף די אנדערע האַנט, נידעריק ATR וואַלועס זענען אָפט געפֿונען בעשאַס עקסטענדעד סיידווייז פּיריאַדז, אַזאַ ווי די געפֿונען אין טאַפּס און נאָך קאַנסאַלאַדיישאַן פּיריאַדז. א וואַלאַטילאַטי יבעררוק אַקערז ווען די ATR ווערט ענדערונגען באטייטיק איבער אַ קורץ צייַט, ינדאַקייטינג אַ פּאָטענציעל ענדערונג אין מאַרק טנאָים.
ווי צו ידענטיפיצירן וואַלאַטילאַטי שיפץ מיט ATR? איין פּראָסט אופֿן איז צו קוקן פֿאַר אַ סיקוואַנס פון ATR וואַלועס וואָס זענען 1.5 מאל גרעסער ווי די פריערדיקע ווערט. דאָס קען אָנווייַזן אַ וואַלאַטילאַטי יבעררוק. אן אנדער צוגאַנג איז צו נוצן אַ מאָווינג דורכשניטלעך פון די ATR און קוק פֿאַר צייט ווען די קראַנט ATR איז העכער די מאָווינג דורכשניטלעך.
4.3. ATR און פאַרשידענע צייט ראָמען
פֿאַרשטיין די אַפּלאַקיישאַן פון ATR אין פאַרשידענע צייט ראָמען איז אַ שפּיל-טשאַנגער אין דער וועלט פון טריידינג. די ATR איז אַ ווערסאַטאַל גראדן וואָס אַדאַפּץ צו די צייט ראַם איר האַנדל אין, וואָס גיט איר אַ דינאַמיש געצייַג פֿאַר מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי. Tradeרס, צי זיי ניטאָ טאָג traders, מאַך traders, אָדער לאַנג-טערמין ינוועסטערז, קענען אַלע נוץ פון פארשטאנד ווי די ATR פאַנגקשאַנז אין פאַרשידענע צייט ראָמען.
א שטייגער, טאָג traders זאל נוצן אַ 15-מינוט צייט ראַם צו פונאַנדערקלייַבן די ATR. דעם קירצער צייט ראַם גיט אַ שנעל מאָמענטבילד פון ינטראַדיי וואַלאַטילאַטי, אַלאַוינג traders צו מאַכן גיך דיסיזשאַנז באזירט אויף די קראַנט מאַרק טנאָים.
אויף די אנדערע האַנט, מאַך traders קען אַפּט פֿאַר אַ טעגלעך צייט ראַם. דאָס גיט אַ ברייטערער מיינונג פון די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק איבער עטלעכע טעג, פּראַוויידינג ווערטפול ינסייט פֿאַר די וואס האַלטן שטעלעס יבערנאַכטיק אָדער פֿאַר אַ ביסל טעג אין אַ צייט.
לאַסטלי, לאַנג-טערמין ינוועסטערז זאל געפֿינען אַ וויקלי אָדער כוידעשלעך צייט ראַם מער נוצלעך. די מער צייט ראַם אָפפערס אַ מאַקראָו מיינונג פון די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק, וואָס איז קריטיש פֿאַר סטראַטידזשיק ינוועסמאַנט דיסיזשאַנז.
אין עסאַנס, די ATR איז אַ שטאַרק געצייַג וואָס קענען זיין טיילערד צו דיין טריידינג סטיל און צייט ראַם. עס איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע גראדן; אַנשטאָט, עס אָפפערס אַ פלעקסאַבאַל וועג צו מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי. דורך פארשטאנד ווי צו צולייגן די ATR אין פאַרשידענע צייט ראָמען, traders קענען באַקומען אַ דיפּער ינסייט אין מאַרק נאַטור און מאַכן מער ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז.
