וואָס איז די טשאַנדע קראָל סטאָפּ?
די Chande Kroll Stop איז אַ וואַלאַטילאַטי-באזירט גראדן דעוועלאָפּעד דורך Tushar Chande און Stanley Kroll. עס איז דיזיינד צו שטעלן האַלטן-אָנווער לעוועלס וואָס זענען אַדאַפּטיוו צו מאַרק טנאָים. דורך גענומען אין חשבון די וואַלאַטילאַטי פון די זיכערהייט, די Chande Kroll Stop אַדזשאַסטיד די סטאַפּ-אָנווער לעוועלס, וואָס אַלאַוז traders צו רעדוצירן ריזיקירן בשעת אַלאַוינג פּראַפיץ צו לויפן.
די טשאַנדע קראָל סטאָפּ פאָרמולע
די טשאַנדע קראָל סטאָפּ באשטייט פון צוויי שורות, אַ לאַנג האַלטן און אַ קורץ האַלטן, וואָס רעפּראַזענץ די האַלטן-אָנווער לעוועלס פֿאַר לאַנג און קורץ שטעלעס, ריספּעקטיוולי. צו רעכענען די האַלטן-אָנווער לעוועלס, די Chande Kroll Stop רילייז אויף די פאלגענדע פאָרמולע:
רעכענען די אמת קייט (TR):
$$TR = \מאַקס(ה - ל, |ה - C_{פריי}|, |ל - C_{פריי}|)$$
רעכענען די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איבער אַ ספּעציפיש צייט (יוזשאַוואַלי 10 פּיריאַדז):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
רעכענען די העכסטן הויך (HH) און לאָואַסט נידעריק (LL) איבער אַ ספּעסיפיעד לוקבאַק צייַט (יוזשאַוואַלי 20 פּיריאַדז):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \מין(ל_1, ל_2, …, ל_ן)
רעכענען די ערשט האַלטן לעוועלס פֿאַר לאַנג און קורץ שטעלעס:
ערשט_לאָנג_סטאָפּ = HH – ק * ATR
ערשט_שאָרט_סטאָפּ = LL + ק * ATR
דערהייַנטיקן די האַלטן לעוועלס פֿאַר לאַנג און קורץ שטעלעס:
לאנג_סטאָפּ = \מאַקס(איניציאל_לאנג_סטאָפּ, לאנג_סטאָפּ_{פריי})
קורץ_סטאָפּ = \מין(ערשטער_קורץ_סטאָפּ, קורץ_סטאָפּ_{פריי})
אין די פאָרמולע, H רעפּראַזענץ די הויך פּרייַז, L די נידעריק פּרייַז, און C_{prev} די פריערדיקע קלאָוזינג פּרייַז.
ווי צו נוצן די Chande Kroll Stop
די Chande Kroll Stop קענען זיין געוויינט אין פאַרשידן וועגן צו פֿאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיע:
- גאַנג ווייַטערדיק: ווען די פּרייַז איז העכער די לאַנג האַלטן, traders קענען באַטראַכטן אַרייַן אַ לאַנג שטעלע, בשעת ווען די פּרייַז איז אונטער די קורץ האַלטן, זיי קענען באַטראַכטן אַרייַן אַ קורץ שטעלע.
- ריזיקירן אַדמיניסטראַציע: Traders קענען נוצן די Chande Kroll סטאָפּ צו שטעלן האַלטן-אָנווער אָרדערס צו באַשיצן זייער שטעלעס. פֿאַר בייַשפּיל, אויב אין אַ לאַנג שטעלע, די tradeר קענען שטעלן אַ האַלטן-אָנווער סדר אין די לאַנג האַלטן מדרגה, און וויצע ווערסאַ פֿאַר אַ קורץ שטעלע.
- אַרויסגאַנג סטראַטעגיע: די טשאַנדע קראָל סטאָפּ קענען שפּילן ווי אַ טריילינג האַלטן וואָס אַדזשאַסטיד לויט צו מאַרק וואַלאַטילאַטי, פּראַוויידינג traders מיט אַ דינאַמיש אַרויסגאַנג פונט צו שלאָס פּראַפיץ.
קאַמבאַניישאַנז פון די טשאַנדע קראָל סטאָפּ
די טשאַנדע קראָל סטאָפּ איז אַ טעכניש גראדן וואָס קאַמביינז עטלעכע פון די קאַנסעפּס פון פאָלקס ינדיקאַטאָרס, ניימלי די לאנג סטאָפּ ליניע, דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR) און טריילינג סטאָפּ. די טשאַנדע קראָל סטאָפּ העלפּס traders שטעלן דינאַמיש האַלטן-אָנווער לעוועלס פֿאַר ביידע לאַנג און קורץ שטעלעס באזירט אויף מאַרק וואַלאַטילאַטי און לעצטע פּרייַז קאַמף.
דאָ ס ווי די דערמאנט ינדאַקייטערז פאַרבינדן צו די Chande Kroll Stop:
1. לאנג האַלטן שורה
די לאנג סטאָפּ ליניע איז אַ מדרגה געניצט צו שטעלן האַלטן-אָנווער אָרדערס פֿאַר לאַנג שטעלעס. עס איז אַ דינאַמיש שורה וואָס אַדזשאַסטיד לויט צו פּרייַז קאַמף און מאַרק טנאָים. די ערשטיק ציל פון די לאנג סטאָפּ ליניע איז צו באַשיצן traders פון באַטייטיק לאָססעס דורך פּראַוויידינג אַ אַרויסגאַנג פונט אויב די מאַרק באוועגט קעגן זייער שטעלע.
א פּראָסט אופֿן צו רעכענען די לאנג סטאָפּ ליניע איז דורך ניצן די Chande Kroll סטאָפּ גראדן, וואָס נעמט אין חשבון די העכסטן הויך און די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR) איבער אַ ספּעסיפיעד צייט. די לאנג סטאָפּ ליניע איז באַשטימט אַ זיכער ווייַטקייט אונטער די העכסטן הויך, באשלאסן דורך מאַלטאַפּלייינג די ATR דורך אַ אויסדערוויילט פאַקטאָר.
2. דורכשניטלעך אמת קייט איבער פּ באַרס
די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איז אַ וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס מעסטן די דורכשניטלעך פּרייַז קייט איבער אַ ספּעסיפיעד נומער פון באַרס (פּ באַרס). עס העלפט traders פֿאַרשטיין די גראַד פון פּרייַז פלאַקטשויישאַנז און איז קאַמאַנלי געניצט אין באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס און נוץ טאַרגאַץ.
צו רעכענען די ATR איבער P באַרס, נאָכגיין די סטעפּס:
רעכענען די אמת קייט (TR) פֿאַר יעדער באַר:
TR = max (הויך - נידעריק, הויך - פרייַערדיק נאָענט, פרייַערדיק נאָענט - נידעריק
רעכענען די ATR איבער P באַרס:
ATR = (1/P) * ∑(TR) פֿאַר די לעצטע פּ באַרס
די ATR קענען ווערן גענוצט צו שטעלן דינאַמיש סטאָפּ-אָנווער אָרדערס וואָס נעמען אין חשבון די קראַנט מאַרק וואַלאַטילאַטי, ווי געזען אין די טשאַנדע קראָל סטאָפּ און טשאַנדעליער עקסיט ינדיקאַטאָרס.
3. טריילינג האַלטן
א טריילינג סטאָפּ איז אַ טיפּ פון האַלטן-אָנווער סדר וואָס באוועגט מיט די מאַרק, אַדזשאַסטיד זייַן מדרגה ווען די פּרייַז באוועגט אין אַ גינציק ריכטונג. די ערשטיק אָביעקטיוו פון אַ טריילינג האַלטן איז צו פאַרשליסן פּראַפיץ בשעת געבן די שטעלע פּלאַץ צו וואַקסן.
טריילינג סטאַפּס קענען זיין באַשטימט ווי אַ פאַרפעסטיקט דיסטאַנסע פון די קראַנט פּרייַז אָדער באזירט אויף אַ טעכניש גראדן, אַזאַ ווי די ATR. ווי דער מאַרק באוועגט אין די tradeר' ס טויווע, די טריילינג האַלטן באוועגט אַקאָרדינגלי, פּראַטעקטינג די פּראַפיץ. אָבער, אויב דער מאַרק ריווערסאַז, די טריילינג האַלטן בלייבט אויף זיין לעצטע מדרגה, פּראַוויידינג אַן אַרויסגאַנג פונט וואָס לימאַץ פּאָטענציעל לאָססעס.
טשאַנדעליער עקסיט
די טשאַנדעליער עקסיט איז אַ וואַלאַטילאַטי-באזירט גראדן דעוועלאָפּעד דורך Charles LeBeau. עס איז דיזיינד צו העלפן traders באַשטימען אַרויסגאַנג פונקטן פֿאַר זייער שטעלעס דורך באַשטעטיקן טריילינג האַלטן-אָנווער אָרדערס באזירט אויף די ATR.
די טשאַנדעליער עקסיט באשטייט פון צוויי שורות: די לאַנג טשאַנדעליער עקסיט און די קורץ טשאַנדעליער עקסיט. צו רעכענען די טשאַנדעליער עקסיט, נאָכגיין די סטעפּס:
רעכענען די ATR איבער אַ ספּעסיפיעד צייַט (למשל, 14 באַרס).
באַשטימען אַ מאַלטאַפּלייער (למשל, 3).
רעכענען די לאַנג טשאַנדעליער עקסיט:
לאנג עקסיט פון טשאַנדעליער = העכסטן הויך - (מולטיפּליער * ATR)
רעכענען די קורץ טשאַנדעליער עקסיט:
קורץ טשאַנדעליער אַרויסגאַנג = לאָואַסט נידעריק + (מולטיפּליער * ATR)
די טשאַנדעליער עקסיט אַלאַוז traders צו שטעלן סטאָפּ-אָנווער אָרדערס וואָס אַדאַפּט צו מאַרק וואַלאַטילאַטי, פּראַטעקטינג פּראַפיץ און צושטעלן פּלאַץ פֿאַר די שטעלע צו וואַקסן.
טשאַנדע קראָל סטאָפּ ווס טשאַנדעליער עקסיט
ביידע די טשאַנדע קראָל סטאָפּ און די טשאַנדעליער עקסיט זענען פאָלקס מעטהאָדס געניצט פֿאַר דיטערמאַנינג האַלטן-אָנווער אָרדערס. כאָטש זיי דינען אַ ענלעך ציל אין ריזיקירן פאַרוואַלטונג, יעדער האט פאַרשידענע קעראַקטעריסטיקס און אַפּלאַקיישאַנז. פארשטאנד די דיפעראַנסיז צווישן די צוויי קענען זיין פּיוואַטאַל פֿאַר traders אין אָפּטימיזינג זייער אַרויסגאַנג סטראַטעגיעס.
שליסל דיפפערענסעס
- קאַלקולאַטיאָן מעטאַד: בשעת ביידע נוצן די ATR, די טשאַנדע קראָל סטאָפּ ינוואַלווז אַ מער קאָמפּליצירט כעזשבן און בכלל שטעלט סטאַפּס מער אַוועק פון די קראַנט פּרייַז ווי די טשאַנדעליער עקסיט.
- ריזיקירן טאָלעראַנץ: די טשאַנדע קראָל סטאָפּ סוץ traders וואָס זענען באַקוועם מיט העכער ריזיקירן און מער באַטייטיק מאַרק פלאַקטשויישאַנז. אין קאַנטראַסט, די טשאַנדעליער עקסיט איז מער קאָנסערוואַטיווע, אַפּילינג צו די וואס בעסער צו באַשיצן גיינז מער ענג.
- מאַרק אַפּפּליקאַטיאָן: די Chande Kroll סטאָפּ קען זיין מער עפעקטיוו אין העכסט וואַלאַטאַל מארקפלעצער ווו אַ ברייטער אָפּשטעלן איז נייטיק צו ויסמיידן צו פרי עגזיץ. די טשאַנדעליער עקסיט, וואָס איז טייטער, איז בעסער פּאַסיק פֿאַר מארקפלעצער מיט קלירער טרענדס און ווייניקער עקסטרעם וואַלאַטילאַטי.
סאָף
די Chande Kroll Stop איז אַן ינוואַליאַבאַל געצייַג וואָס קענען העלפֿן traders פירן ריזיקירן, נאָכגיין טרענדס, און אַנטוויקלען עפעקטיוו אַרויסגאַנג סטראַטעגיעס. דורך פארשטאנד די פאָרמולע הינטער די Chande Kroll סטאָפּ און וויסן ווי צו צולייגן עס אין פאַקטיש-וועלט טריידינג סינעריאָוז, traders קענען פאַרבעסערן זייער באַשלוס-מאכן פּראַסעסאַז און פּאַטענטשאַלי פאַרגרעסערן זייער גיכער פון הצלחה אין די מארקפלעצער.
אין קיצער, די Chande Kroll Stop איז אַ יקערדיק אַדישאַן צו קיין trader ס מכשירים. זיין פיייקייט צו אַדאַפּט צו טשאַנגינג מאַרק טנאָים און צושטעלן דינאַמיש סטאַפּ-אָנווער לעוועלס באזירט אויף וואַלאַטילאַטי מאכט עס אַ געזונט און פאַרלאָזלעך גראדן. דורך ינקאָרפּערייטינג די Chande Kroll סטאָפּ אין דיין טריידינג סטראַטעגיע, איר קענען בעסער פירן ריזיקירן און אַפּטאַמייז דיין פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן, לעסאָף לידינג צו ימפּרוווד טריידינג פאָרשטעלונג.
