בעסטער ALMA סעטטינגס און סטראַטעגיע

וואָס איז ALMA ינדיקאַטאָר

די אַרנאַוד לעגאָוקס מאָווינג דורכשניטלעך (ALMA) איז אַ טעכניש גראדן געניצט אין פינאַנציעל מארקפלעצער צו גלאַט אויס פּרייַז דאַטן און העלפן ידענטיפיצירן מאַרק טרענדס. עס איז דעוועלאָפּעד דורך Arnaud Legoux און Dimitrios Kouzis Loukas, מיט אַ ציל צו רעדוצירן די אָפּשטיי אָפט פארבונדן מיט טראדיציאנעלן מאָווינג אַוורידזשיז בשעת ימפּרוווינג גלאַטקייט און ריספּאַנסיוונאַס.

פּרינציפּ

ALMA אַפּערייץ אויף אַ יינציק פּרינציפּ. עס ניצט אַ Gaussian פאַרשפּרייטונג צו שאַפֿן אַ גלאַט און אָפּרופיק מאָווינג דורכשניטלעך. דעם צוגאַנג אַלאַוז עס צו ענג נאָכפאָלגן די פּרייַז דאַטן, מאכן עס אַ ווערטפול געצייַג פֿאַר traders וואָס פאַרלאָזנ זיך פּינטלעכקייַט און טיימלינאַס אין זייער אַנאַליזעס.

איינריכטונגען

1. רידוסט לאַג: איינער פון די סטאַנדאַוט פֿעיִקייטן פון ALMA איז די פיייקייט צו רעדוצירן אָפּשטיי, אַ פּראָסט פּראָבלעם מיט פילע מאָווינג אַוורידזשיז. דורך טאן אַזוי, עס גיט אַ מער פּינטלעך פאַרטרעטונג פון קראַנט מאַרק טנאָים.
2. קוסטאָמיזאַטיאָן: אַלמאַ אַלאַוז traders צו סטרויערן פּאַראַמעטערס, אַזאַ ווי די פֿענצטער גרייס און די פאָטאָ, אַזוי זיי קענען צוטיילן די גראדן צו פאַרשידענע טריידינג סטיילז און מאַרק טנאָים.
3. ווערסאַטילאַטי: עס איז פּאַסיק פֿאַר פאַרשידן פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ, אַרייַנגערעכנט סטאַקס, forex, קאַמאַדאַטיז, און ינדיסיז, אַריבער פאַרשידענע צייט פראַמעס.

אַפּפּליקאַטיאָן

Traders טיפּיקלי נוצן ALMA צו ידענטיפיצירן גאַנג ריכטונג, פּאָטענציעל מאַפּאָלע פונקטן און ווי אַ יקער פֿאַר אנדערע טריידינג סיגנאַלז. זיין גלאַטקייט און רידוסט אָפּשטיי מאַכן עס דער הויפּט נוציק אין מארקפלעצער וואָס ויסשטעלונג אַ פּלאַץ פון ראַש אָדער יראַטיק פּרייַז מווומאַנץ.

קאַלקולאַטיאָן פּראָצעס פון די ALMA ינדיקאַטאָר

פארשטאנד די כעזשבן פּראָצעס פון די Arnaud Legoux מאָווינג דורכשניטלעך (ALMA) איז קריטיש פֿאַר traders וואָס ווילן צו קאַסטאַמייז דעם גראדן לויט זייער טריידינג סטראַטעגיע. די אַלמאַ ס יינציק פאָרמולע באַזונדער עס פון טראדיציאנעלן מאָווינג אַוורידזשיז דורך ינקאָרפּערייטינג אַ Gaussian פילטער.

פאָרמולע

די ALMA איז קאַלקיאַלייטיד מיט די פאלגענדע פאָרמולע:
אַלמאַ(ט) = ∑_{איך = קסנומקס}^{N-קסנומקס} וו (איך) · פּרייַז (ט-איך) / ∑_{איך = קסנומקס}^{N-קסנומקס} וו (איך)

ווו:

• $ALMA(t)$ איז דער ווערט פון ALMA אין צייט $t$.
• $N$ איז די פֿענצטער גרייס אָדער די נומער פון פּיריאַדז
• $w(i)$ איז די וואָג פון די פּרייַז אין צייט
• $Price(t-i)$ איז די פּרייַז אין צייט

וואָג קאַלקולאַטיאָן

די וואָג $w(i)$ איז קאַלקיאַלייטיד ניצן אַ Gaussian פאַרשפּרייטונג, וואָס איז דיפיינד ווי:
וו (איך) = ע^{-½(σ(איך-עם)/עם)2}

ווו:

• $\sigma$ איז דער נאָרמאַל דיווייישאַן, טיפּיקלי שטעלן צו 6.
• $M$ איז דער פאָטאָ, וואָס אַדזשאַסטיד די צענטער פון די פֿענצטער. עס איז קאַלקיאַלייטיד ווי M=m⋅(N-1), ווו m איז דער פאָטאָ פּאַראַמעטער (צווישן 0 און 1).

סטעפּס אין קאַלקולאַטיאָן

1. באַשטימען פּאַראַמעטערס: שטעלן די פֿענצטער גרייס $N$, די אָפסעט $m$, און נאָרמאַל דיווייישאַן $\sigma$.
2. רעכענען ווייץ: ניצן די Gaussian פאַרשפּרייטונג פאָרמולע, רעכענען די ווייץ פֿאַר יעדער פּרייַז אין די פֿענצטער.
3. רעכענען ווייט סומע: מולטיפּלי יעדער פּרייַז דורך זייַן קאָראַספּאַנדינג וואָג און סאַכאַקל די וואַלועס.
4. נאָרמאַלייז: טיילן די ווייט סאַכאַקל דורך די סאַכאַקל פון די ווייץ צו נאָרמאַלייז די ווערט.
5. איבערחזרן פּראָצעס: רעכענען ALMA פֿאַר יעדער פּעריאָד צו שאַפֿן די מאָווינג דורכשניטלעך שורה.

אָפּטימאַל וואַלועס פֿאַר סעטאַפּ אין פאַרשידענע טימעפראַמעס

באַשטעטיקן די ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) ינדיקאַטאָר מיט אָפּטימאַל וואַלועס איז קריטיש פֿאַר זייַן יפעקטיוונאַס אין פאַרשידענע טריידינג צייט פראַמעס. די סעטטינגס קענען בייַטן דיפּענדינג אויף די טריידינג סטיל (סקאַלפּינג, טאָג טריידינג, מאַך טריידינג אָדער שטעלע טריידינג) און די ספּעציפיש מאַרק טנאָים.

צייט-פריים קאָנסידעראַטיאָנס

קורץ-טערמין (סקאַלפּינג, טאָג טריידינג):

• פֿענצטער גרייס (N): קלענערער פֿענצטער סיזעס (למשל, 5-20 פּיריאַדז) צושטעלן פאַסטער סיגנאַלז און גרעסערע סענסיטיוויטי צו פּרייַז מווומאַנץ.
• אָפסעט (מ): א העכער פאָטאָ (נעענטער צו 1) קענען ווערן גענוצט צו רעדוצירן אָפּשטיי, וויכטיק אין שנעל-פּייסט מארקפלעצער.

מיטל-טערמין (סווינג טריידינג):

• פֿענצטער גרייס (N): מעסיק פֿענצטער סיזעס (למשל, 21-50 פּיריאַדז) שלאָגן אַ וואָג צווישן סענסיטיוויטי און סמודינג.
• אָפסעט (מ): א מעסיק פאָטאָ (אַרום 0.5) העלפּס צו האַלטן אַ וואָג צווישן אָפּשטיי רעדוקציע און סיגנאַל רילייאַבילאַטי.

לאנג-טערמין (פּאָזיציע טריידינג):

• פֿענצטער גרייס (N): גרעסערע פֿענצטער סיזעס (למשל, 50-100 פּיריאַדז) גלאַט אויס קורץ-טערמין פלאַקטשויישאַנז, פאָוקיסינג אויף לאַנג-טערמין טרענדס.
• אָפסעט (מ): א נידעריקער פאָטאָ (נעענטער צו 0) איז אָפט פּאַסיק, ווייַל באַלדיק מאַרק ענדערונגען זענען ווייניקער קריטיש.

נאָרמאַל דעוויאַטיאָן (σ)

• דער נאָרמאַל דיווייישאַן (יוזשאַוואַלי באַשטימט צו 6) בלייבט קעסיידערדיק אין פאַרשידענע צייט פראַמעס. עס דיטערמאַנז די ברייט פון די Gaussian ויסבייג, ימפּאַקטינג די ווייץ אַסיינד צו פּרייסיז.

עצות פֿאַר קוסטאָמיזאַטיאָן

• מאַרק וואַלאַטילאַטי: אין העכסט וואַלאַטאַל מארקפלעצער, אַ ביסל גרעסערע פֿענצטער גרייס קענען העלפן פילטער אויס ראַש.
• מאַרק טנאָים: סטרויערן די פאָטאָ צו פּאַסן די פּריוויילינג מאַרק טנאָים; אַ העכער אָפסעט אין גאַנג פייזאַז און אַ נידעריקער איינער אין ריינדזשינג מארקפלעצער.
• פּראָצעס און טעות: עקספּערימענטאַטיאָן מיט פאַרשידענע סעטטינגס אין אַ דעמאָ חשבון איז אַדווייזד צו געפֿינען די מערסט פּאַסיק פּאַראַמעטערס פֿאַר יחיד טריידינג סטראַטעגיעס.

ינטערפּריטיישאַן פון די ALMA ינדיקאַטאָר

געהעריק ינטערפּריטיישאַן פון די Arnaud Legoux מאָווינג דורכשניטלעך (ALMA) איז קריטיש פֿאַר traders צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז. דער אָפּטיילונג דערקלערט ווי צו לייענען און נוצן די ALMA אין טריידינג סינעריאָוז.

טרענד לעגיטימאַציע

• ופּטרענד סיגנאַל: ווען די אַלמאַ שורה מאָוועס אַרוף אָדער די פּרייַז איז קאַנסיסטאַנטלי העכער די אַלמאַ שורה, עס איז בכלל גערעכנט ווי אַ ופּטרענד סיגנאַל, סאַגדזשעסטינג בוליש מאַרק טנאָים.

• אַראָפּ טרענד סיגנאַל: קאָנווערסעלי, אַ דאַונווערד מאָווינג ALMA אָדער פּרייַז קאַמף אונטער די אַלמאַ שורה ינדיקייץ אַ דאַונטרענד, ווייזן צו בעריש טנאָים.

פּרייַז ריווערסאַל

• אָנווייַז פון ריווערסאַל: א קראָסאָוווער פון די פּרייַז און די אַלמאַ שורה קענען סיגנאַל אַ פּאָטענציעל מאַפּאָלע. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די פּרייַז קראָסיז העכער די אַלמאַ שורה, עס קען אָנווייַזן אַ יבעררוק פון אַ דאַונגאַנג צו אַ אַפּטרענד.

שטיצן און רעסיסטאַנסע

• די אַלמאַ שורה קענען שפּילן ווי אַ דינאַמיש שטיצן אָדער קעגנשטעל מדרגה. אין אַ ופּטרענד, די אַלמאַ שורה קען דינען ווי שטיצן, בשעת אין אַ דאַונטרענד, עס קענען שפּילן ווי קעגנשטעל.

מאָמענטום אַנאַליסיס

• דורך אָבסערווירן די ווינקל און צעשיידונג פון די אַלמאַ שורה, traders קענען מאָס מאַרק מאָמענטום. א סטיפּער ווינקל און ינקריסינג דיסטאַנסע פון ​​די פּרייַז קען אָנווייַזן אַ שטאַרק מאָמענטום.

קאַמביינינג ALMA מיט אנדערע ינדיקאַטאָרס

ינטאַגרייטינג די Arnaud Legoux מאָווינג דורכשניטלעך (ALMA) מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז קענען פאַרבעסערן טריידינג סטראַטעגיעס דורך פּראַוויידינג מער געזונט סיגנאַלז און רידוסינג פאַלש פּאַזאַטיווז. דער אָפּטיילונג יקספּלאָרז עפעקטיוו קאַמבאַניישאַנז פון ALMA מיט אנדערע פאָלקס ינדיקאַטאָרס.

ALMA און RSI (רעלאַטיוו שטאַרקייט אינדעקס)

קאָמבינאַציע איבערבליק: רסי איז אַ מאָמענטום אַסאַלייטער וואָס מעסטן די גיכקייַט און ענדערונג פון פּרייַז מווומאַנץ. ווען קאַמביינד מיט ALMA, traders קענען ידענטיפיצירן גאַנג ריכטונג מיט ALMA און נוצן RSI צו מאָס אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים.

טריידינג סיגנאַלז:

• א קויפן סיגנאַל קענען זיין קאַנסידערד ווען די ALMA ינדיקייץ אַ ופּטרענד און די RSI באוועגט אויס פון די אָוווערסאָולד טעריטאָריע (> 30).
• קאָנווערסעלי, אַ סעלינג סיגנאַל קען זיין סאַגדזשעסטיד ווען די ALMA ווייזט אַ דאַונטרענד און די RSI אַרויסגאַנג די אָוווערבאָט זאָנע (<70).

ALMA און MACD (מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דיווערדזשאַנס)

קאָמבינאַציע איבערבליק: מאַקד איז אַ גאַנג-פאָלגנדיק מאָמענטום גראדן. פּערינג עס מיט ALMA אַלאַוז traders צו באַשטעטיקן טרענדס (ALMA) און ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ריווערסאַלז אָדער מאָמענטום שיפץ (MACD).

טריידינג סיגנאַלז:

• בולליש סיגנאַלז פאַלן ווען די ALMA איז אין אַ ופּטרענד און די MACD שורה קראָסיז אויבן די סיגנאַל שורה.
• בייריש סיגנאַלז זענען יידענאַפייד ווען די ALMA איז אין אַ דאַונטרענד, און די MACD שורה קראָסיז אונטער די סיגנאַל שורה.

ALMA און Bollinger באַנדס

קאָמבינאַציע איבערבליק: באַלינגער באַנדס זענען אַ וואַלאַטילאַטי גראדן. קאַמביינינג זיי מיט ALMA אָפפערס ינסייץ אין גאַנג שטאַרקייט (ALMA) און מאַרק וואַלאַטילאַטי (באָללינגער באַנדס).

טריידינג סיגנאַלז:

• א נעראָוינג פון Bollinger באַנדס בעשאַס אַ גאַנג ינדאַקייטיד דורך ALMA סאַגדזשעסץ אַ קאַנטיניויישאַן פון דעם גאַנג.
• א ברייקאַוט פון די Bollinger באַנדס קאַנקעראַנט מיט ALMA גאַנג סיגנאַלז קענען אָנווייַזן אַ שטאַרק מאַך אין דער ריכטונג פון די ברייקאַוט.

ריזיקירן מאַנאַגעמענט מיט די ALMA ינדיקאַטאָר

עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז קריטיש אין טריידינג, און די Arnaud Legoux מאָווינג דורכשניטלעך (ALMA) קענען זיין אַ ווערטפול געצייַג אין דעם אַכטונג. דער אָפּטיילונג דיסקאַסט סטראַטעגיעס פֿאַר ניצן ALMA צו פירן טריידינג ריסקס.

באַשטעטיקן סטאָפּ-לאָס און נעמען-פּראָפיט

האַלטן-לאָס אָרדערס:

• Traders קענען שטעלן האַלטן-אָנווער אָרדערס אונטער די אַלמאַ שורה אין אַ אַפּטרענד אָדער העכער עס אין אַ דאַונטרענד. די סטראַטעגיע העלפּס מינאַמייז פּאָטענציעל לאָססעס אויב די מאַרק באוועגט קעגן די trade.
• די דיסטאַנסע פון ​​די אַלמאַ שורה קענען זיין אַדזשאַסטיד באזירט אויף די trader ס ריזיקירן טאָלעראַנץ און מאַרק וואַלאַטילאַטי.

נעמען-פּראָפיט אָרדערס:

• באַשטעטיקן נעמען-נוץ לעוועלס לעבן שליסל אַלמאַ לעוועלס אָדער ווען די אַלמאַ שורה סטאַרץ צו פלאַטאַן אָדער פאַרקערט קענען העלפֿן צו סיקיורינג פּראַפיץ אין אָפּטימאַל פונקטן.

שטעלע סייזינג

ניצן די ALMA צו מיטטיילן שטעלע סייזינג קענען העלפֿן פירן ריזיקירן. למשל, traders קען קלייַבן קלענערער שטעלעס ווען די ALMA ינדיקייץ אַ שוואַך גאַנג און גרעסערע שטעלעס בעשאַס שטאַרק טרענדס.

דיווערסיפיקאַטיאָן

קאַמביינינג ALMA-באזירט סטראַטעגיעס מיט אנדערע טריידינג מעטהאָדס אָדער ינסטראַמאַנץ קענען פאַרשפּרייטן ריזיקירן. דיווערסיפיקאַטיאָן העלפּס אין מיטאַגייטינג די פּראַל פון אַדווערס מאַרק מווומאַנץ אויף די קוילעלדיק פּאָרטפעל.

ALMA ווי אַ ריזיקירן ינדיקאַטאָר

די ווינקל און קערוואַטשער פון די ALMA שורה קענען דינען ווי ינדיקאַטאָרס פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. א סטיפּער ALMA קען פֿאָרשלאָגן העכער וואַלאַטילאַטי, פּראַמפּטינג מער קאָנסערוואַטיווע טריידינג סטראַטעגיעס.